宽跨式(Strangle)策略的行权价选择规则?
还有疑问,立即追问>

行权价 ST

宽跨式(Strangle)策略的行权价选择规则?

叩富问财 浏览:404 人 分享分享

2个回答
+微信
资质已认证

首发回答

选择两个不同行权价,均偏离标的当前价格(一高一低),通常虚值程度相近(如看涨期权行权价>看跌期权行权价,且两者与标的价格间距相等或按波动率预期调整)。

发布于2025-6-4 13:36 郑州

关注 分享 追问
举报
+微信
资质已认证

选宽跨式策略行权价时,通常挑两个偏离当前标的价的价位,比如一高一低两个虚值期权,这样成本低,但得等市场波动更大才能赚到钱。



交易手续费无门槛给到客户很优惠的水平!找我即可获取。


发布于2025-6-4 13:36 深圳

关注 分享 追问
举报
其他类似问题
股权激励的行权价是不是对股价有支撑作用?
从市场普遍情况来看,股权激励的行权价在一定程度上会给股价带来支撑,但这种支撑并不是绝对的。当市场行情整体走弱,个股股价跌破行权价之后,公司管理层和核心激励对象的收益预期会受到影响,为了...
资深张经理 172
期权交易里的宽跨式组合策略和跨式有什么区别?
您好,理财有风险,投资需谨慎。期权里的宽跨式组合和跨式组合核心区别在于行权价格设置及适用的市场波动场景不同。我来帮您拆解清楚,咱们先讲核心差异:跨式组合是用同一行权价格的看涨期权和看跌...
王经理 166
期权行权价格确定:期货认购期权行权获得期货的价格是多少?行权价确定规则
您好!期货认购期权行权获得期货的价格就是行权价。期权的行权价确定规则通常由交易所制定,一般会综合考虑多种因素,例如标的期货合约的当前价格、市场预期、价格波动情况等。在设计期权合约时,交...
王经理 1471
期权交易中的 “跨式策略” 和 “宽跨式策略” 在什么情况下使用?如何构建和管理这些策略?
使用情况:跨式策略适用于预期标的资产价格将有大幅波动,但不确定方向的情况。宽跨式策略也适用于预期标的资产价格会有较大波动,但相较于跨式策略,对价格波动幅度的预期更大,且认为标的资产价格...
资深王经理 1073
50etf期权行权价怎么计算
您好,开户预约我能特享超低的ETF期权费用,可以做到1.7元/张。50ETF期权开户首先得具备20个交易日日均资产50万的硬性要求。然后是180天以上的交易经验。ETF期权满...
量化张经理 13240
宽跨式期权策略(买入不同行权价、相同到期日的认购和认沽期权)与跨式策略相比,有何特点?
您好,宽跨式策略的优点是成本相对较低,因为买入的认购和认沽期权行权价不同,权利金相对较低。缺点是需要标的资产价格有更大的波动才能获利,盈利区间相对跨式策略更窄。右上角点我头像继续沟通
资深金顾问 635
同城推荐
  • 咨询

    好评 1.0万+ 浏览量 3754万+

  • 咨询

    好评 6.3万+ 浏览量 3452万+

  • 咨询

    好评 9.8万+ 浏览量 3530万+

相关文章
回到顶部