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Delta：期权价格对标的价格的敏感度（如 Delta=0.5 表示标的涨 1 元，期权涨 0.5 元）。对冲：持有与 Delta 相反的标的头寸（如看涨期权多头需卖空 Delta× 标的数量）。Gamma：Delta 的变化率，衡量对冲组合的非线性风险。对冲：定期调整 Delta 头寸（如 Gamma>0 时，标的波动加剧需增加对冲频率）。Vega：期权价格对波动率的敏感度。对冲：用波动率期货或反向期权头寸对冲 Vega 敞口。
发布于2025-6-2 12:12 郑州
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