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资深刘经理
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发布于2025-5-28 15:28 北京
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刘经理
股票
帮助5.5万 好评2889 从业4年
股票量化交易中过拟合是模型过度捕捉历史数据偶然特征，导致实盘表现不佳的常见问题。
避免需从多方面优化：控制模型复杂度，避免盲目堆砌指标，确保因子有市场逻辑，可先用简单模型搭建框架；数据划分验证时，将历史数据按时间顺序分为训练、验证、测试集，模拟真实市场检验泛化能力；
引入正则化方法如L1/L2正则，通过惩罚项约束参数，降低对噪声敏感度，同时需交叉验证调整强度；
坚守市场逻辑，警惕违背常识的信号，从基本面和市场情绪审视策略；持续跟踪模型实时表现，定期检查迭代，根据市场变化优化参数或重构模型。
核心是让模型平衡规律捕捉与噪声过滤，通过合理控制、科学验证、逻辑约束和动态优化，提升策略稳健性。
以上回答是我的回答，希望能帮助到您，
发布于2025-5-28 15:31 广州
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刘经理
股票
帮助1.6万 好评900 从业3年
别光盯着历史数据死磕，得留足样本外测试的“安全垫”，比如用最近半年的数据跑策略，拿更早的样本做交叉验证。别总在老数据里来回调参数，试试分阶段滚动测试，模拟不同市场环境下的表现。另外，模型别搞太复杂，能用简单逻辑吃到的收益就别硬塞变量，参数个数控制在样本量1/10以内才不容易“钻牛角尖”。最后定期用新数据复盘，市场风格一变，老模型很可能就成刻舟求剑了。
我们有优惠的佣金政策，你可以通过找我在线开通一个佣金低的炒股账户，找我开户佣金绝对给你非常低的，我这边费用确实是很低的没有套路。
发布于2025-5-28 15:29 深圳
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