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过拟合：策略过度适应历史数据，缺乏泛化能力。滑点差异：回测中未充分考虑实盘交易的滑点成本。市场环境变化：历史有效策略可能因市场风格转变而失效。执行偏差：实盘交易中存在网络延迟、订单队列等影响
发布于2025-5-22 18:17 武汉
量化回测包含滑点和手续费，实盘收益会不会和回测差不多？
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量化交易的策略回测能模拟滑点和冲击成本吗？更贴近实盘？
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