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1. 策略相关性配置
选择低相关性策略组合，如趋势跟踪（CTA）与市场中性（统计套利）、高频做市与低频资产配置。
通过蒙特卡洛模拟计算组合在不同市场环境下的收益分布，确保策略间风险对冲效果。
2. 动态权重调整
宏观周期驱动：经济扩张期增加股票多头策略权重，衰退期提升债券套利与波动率策略比重。
策略绩效归因：定期分析各策略的夏普比率、信息比率，对失效策略减仓，对超额收益显著策略加仓。
3. 杠杆与保证金管理
对低波动策略（如统计套利）施加适度杠杆（如 2-3 倍），提升收益；
对高波动策略（如高频趋势）严格控制仓位，避免爆仓风险。
4. 尾部风险对冲
配置危机阿尔法策略（Crisis Alpha），如做多 VIX 期货、买入看跌期权，在市场暴跌时对冲其他策略亏损。
发布于2025-5-22 01:47 武汉
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