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隐含波动率微笑是指在同一到期日的期权中，不同行权价格的期权其隐含波动率呈现出类似微笑曲线的形状。通常，处于实值和虚值状态的期权隐含波动率较高，而平值期权的隐含波动率较低。这种现象可以从以下几个方面解释：
风险偏好：投资者对极端行情的担忧使得实值和虚值期权的需求增加，从而推高了其价格，导致隐含波动率上升。资产价格分布的非对称性：标的资产价格的实际分布可能并非正态分布，存在肥尾现象，即出现极端价格变动的概率高于正态分布的预期，这使得实值和虚值期权的价值相对更高，隐含波动率也相应上升。市场供求关系：在某些市场情况下，投资者对特定行权价格的期权存在过度的买卖需求，导致这些期权的价格偏离理论值，进而引起隐含波动率的异常变化，形成波动率微笑。
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发布于2025-5-13 12:13 武汉
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