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股指期货市场的季节性规律
基差方面：沪深 300 股指期货（IF）基差全年呈现 “U 型” 走势，1-4 月基差逐步收敛，5-8 月是上市公司分红高峰期，期货价格提前消化成分股除权效应，贴水加深，9-12 月基差修复回升。
期限结构方面：IF 合约价格年初至 4 月通常为 Contango 结构（远月升水），反映市场对政策红利的预期；5-8 月分红高峰期转为 Backwardation（近月贴水）。
成交活跃度与持仓周期方面：7-9 月伴随指数上行成交量达峰值，而 10-12 月持仓量攀升反映套保需求激增，此时跨期价差呈现倒 U 型。
跨期套利方面：一季度跨期价差逐渐走扩、适合正向套利策略（买近卖远），其中 IH “下季 - 当季”、IH “下季 - 当月”、IC “当季 - 下月”、IF “下季 - 下月” 的季节性规律更加明显。
发布于2025-5-12 10:09 杭州
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