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案例：某量化团队设计了一个基于动量因子的 ETF 轮动策略。
策略设计思路：首先，选取多个不同风格和行业的 ETF 作为标的池。然后，通过计算每个 ETF 的短期和中期动量指标，评估其趋势强度。当某个 ETF 的动量指标超过一定阈值时，认为该 ETF 处于强势上涨阶段，将其纳入投资组合并持有一定比例的仓位。当其他 ETF 的动量指标超过现有持仓 ETF 时，进行调仓操作，卖出原持仓 ETF，买入新的强势 ETF。通过这种方式，实现对不同 ETF 的动态轮动投资，捕捉市场中不同板块和风格的轮动机会，获取收益。在实盘交易中，该策略通过严格的风险控制和止损机制，有效控制了回撤，取得了较好的长期收益。
发布于2025-5-4 15:50 武汉
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