+微信
资深恬恬经理
股票
帮助4434 从业10年+ 行业top
首发回答
风险价值（VaR）模型：通过计算在一定置信水平下，股票期货投资组合在未来一段时间内可能面临的最大损失，即 VaR 值，来评估尾部风险。例如，在 99% 的置信水平下，计算出投资组合的 VaR 值为 5%，意味着在未来一段时间内，只有 1% 的可能性损失会超过投资组合价值的 5%。
压力测试：模拟极端市场情况，如股市大幅下跌、利率急剧上升等，对股票期货投资组合进行压力测试，评估其在极端情况下的风险承受能力。根据压力测试结果，调整投资组合的结构，如降低杠杆、增加流动性资产比例等，以增强抵御尾部风险的能力。
多元化投资：通过投资于多种不同的股票期货品种、不同的市场板块以及结合其他金融工具，如债券、期权等，实现投资组合的多元化。这样可以降低单一资产对投资组合的影响，在面临尾部风险事件时，减少投资组合的损失。
发布于2025-4-20 12:12 杭州
当前我在线
直接联系我
1701位专业顾问在线
搜索更多类似问题 >
杠杆风险管理，我想了解清楚
475
杠杆风险管理，该怎么办呢
445
501
期货风险管理：风险度计算及资金管理策略
353
335
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
分享
注册
1分钟入驻>
秒答
关注
1次分享
追问
踩 
举报
电话咨询
咨询
17376481806 
