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模型风险：期权定价模型基于一定假设，实际市场可能不符合这些假设，导致定价不准确，影响套利效果。
市场风险：即使存在套利机会，市场价格波动可能使套利头寸在短期内出现亏损，若不能及时平仓，可能导致损失扩大。
流动性风险：在进行套利操作时，可能因期权或标的资产流动性不足，无法按预期价格成交，影响套利收益。
发布于2025-4-19 23:54 郑州
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玉涛经理
期货
帮助10万+ 好评10万+ 从业10年+
您好，期权套利交易虽然理论上是低风险策略，但仍存在一些风险：
流动性风险：如果期权合约流动性差，即买卖价差大、成交量低，可能在需要平仓时找不到对手盘，导致无法及时退出，甚至出现大幅滑点损失。
市场波动风险：即使在理论上，套利策略是基于市场稳定或微幅波动，但实际市场可能出现剧烈波动，导致策略失效，特别是遇到黑天鹅事件时。
时间价值损失：期权有时间价值，随着时间的推移，时间价值逐渐衰减。如果套利操作未在预期时间内完成，可能会因时间价值的减少而损失。
资金成本：套利策略可能需要保持较大仓位，占用大量资金，如果市场不利，可能面临资金压力。
对手盘风险：套利策略依赖于同时买进和卖出期权，如果一方交易成功而另一方无法完成，可能导致亏损。
以上就是关于您问题的答案，希望我的回答对您有帮助，如果有什么不明白的，点击微信添加好友或者电话都可以免费咨询，24小时在线服务。
发布于2026-2-9 11:15 北京
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