无风险利率上升,看涨期权价格上升,看跌期权价格下降。这是因为无风险利率上升会降低期权未来现金流的现值,对于看涨期权,其未来买入股票的成本相对降低,所以价值上升;对于看跌期权,其未来卖出股票的收益相对降低,所以价值下降。
发布于2025-4-10 15:23 郑州
恳请各位赐教,无风险利率的变动对股票期权价格有什么影响?为什么后续步骤通常是怎样的?
股票影响期权价格的主要因素有哪些?
新手做个股期权交易,无风险利率上升,认购期权价格涨还是跌为什么
公用事业板块需求稳定,如果市场无风险利率持续下行,板块估值会如何变动?