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VAR模型在股票投资组合风险度量中的局限性及改进？
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VAR 模型在股票投资组合风险度量中的局限性及改进？

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VAR模型在股票投资组合风险度量时有一定局限性。一方面，它假设市场是平稳的，可实际股票市场波动频繁且复杂，常有突发状况，这个假设难以贴合现实。另一方面，VAR模型对历史数据依赖大，若市场环境变化快，过去数据难以准确反映未来风险。而且它只能给出一定置信水平下的最大损失，无法呈现损失超过VAR值后的具体情况。

改进方法也不少。可以结合压力测试，模拟极端市场状况下投资组合的表现，弥补VAR对极端情况考虑不足的问题。还能引入GARCH等模型，更精准地刻画收益的波动聚集性，提升对风险的度量能力。

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发布于2025-3-15 22:58 阜新

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