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期货订单流指标，源码偷偷分享

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量化刘百万

量化刘百万量化刘百万期货

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您好，期货订单流指标是交易者用来分析市场买卖盘动态的重要工具。它通过追踪期货市场的订单流动情况，帮助投资者理解市场情绪、预测价格走势。下面是一个简化版的订单流指标的Python实现示例，使用了Pandas库来处理数据。这个例子计算了特定时间段内的买入和卖出订单量，并基于这些信息生成了一个简单的订单流强度指标。

```python
import pandas as pd
def calculate_order_flow(data: pd.DataFrame, timeframe: str = '5T') -> pd.DataFrame:
"""
计算订单流强度指标。
参数:
data (pd.DataFrame): 包含'time', 'price', 'volume', 'side'列的数据框。
'time'为时间戳，'price'为成交价，'volume'为成交量，
'side'为交易方向，'buy'或'sell'。
timeframe (str): 用于聚合数据的时间窗口，默认为5分钟('5T')。
返回:
pd.DataFrame: 包含订单流强度指标的数据框。
"""
# 将时间戳转换为datetime类型
data['time'] = pd.to_datetime(data['time'])
# 设置时间戳为索引
data.set_index('time', inplace=True)
# 聚合数据
aggregated_data = data.resample(timeframe).agg({
'price': 'last',
'volume': lambda x: (x * (data.loc[x.index, 'side'] == 'buy')).sum() -
(x * (data.loc[x.index, 'side'] == 'sell')).sum()
})
# 计算订单流强度
order_flow_strength = aggregated_data['volume'].rolling(window=3).mean()
# 添加订单流强度到数据框
aggregated_data['order_flow_strength'] = order_flow_strength
return aggregated_data.dropna()

期市里很多散户的交易水平并不好，包括我以前也走过很多弯路，好在这一年我找到了一套完善的多空分析系统，实盘也跟着指标信号验证了一年，操作失误的情况几乎很少了。这个指标系统我可以分享给你，想安装的话可以直接加我微信，教你具体使用方法，早点上岸。

发布于2024-12-2 10:56 北京