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您好， 期货双均线量化策略是一种基于两条移动平均线交叉的交易策略。当短期移动平均线（如5日均线）上穿长期移动平均线（如20日均线）时，视为买入信号；当短期移动平均线下穿长期移动平均线时，视为卖出信号。如果你想要更详细的策略和资料，记得通过电话或微信预约我领取。以下是使用Python编写双均线策略的基本步骤和示例代码：
步骤 1: 导入必要的库
```python
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import yfinance as yf # 用于获取数据
```
步骤 2: 获取数据
这里以获取某个期货合约的历史数据为例。请确保你有权访问这些数据。
```python
def get_data(symbol, start_date, end_date):
data = yf.download(symbol, start=start_date, end=end_date)
return data
```
步骤 3: 计算移动平均线
```python
def calculate_moving_averages(data, short_window, long_window):
data['short_mavg'] = data['Close'].rolling(window=short_window, min_periods=1).mean()
data['long_mavg'] = data['Close'].rolling(window=long_window, min_periods=1).mean()
return data
```
这个示例提供了一个基本的框架，你可以根据自己的需求进行调整和优化。
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发布于2024-11-9 12:31 上海
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