期货量化策略分享:BollMACD策略
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期货量化策略分享:BollMACD策略

叩富问财 浏览:528 人 分享分享

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您好, BollMACD策略是一种结合了布林带(Bollinger Bands)和MACD两个技术指标的期货量化交易策略。你可以随时联系我,给你发送最新的交易策略,以下是该策略的核心原理和一些实现细节:


策略核心原理
1. 通道趋势指标共振:BollMACD策略利用布林通道和MACD双指标共振来完成对交易信号的判断。布林带对趋势的捕捉更为敏锐,而MACD则在震荡行情下容易发生钝化,两者结合可以提高趋势判断的准确性。
2. 交易信号:结合布林通道和MACD指标可以得到以下交易信号:
当期收盘价突破布林带上轨,且前n期内MACD出现金叉并无死叉,买入做多。
当期收盘价突破布林带下轨,且前n期内MACD出现死叉并无金叉,卖出做空。
3. 趋势判断:布林通道从通道突破的角度进行判断,结合使用均线交叉的MACD,使得策略对趋势的判断更加稳健,同时补全了MACD高延迟的缺陷。

策略代码实现
1. 策略参数定义:BollMacdStrategy采用EliteCtaStrategy模块下的策略模板类EliteCtaTemplate开发,通过基础参数配置策略运行的K线数据周期。
2. 信号指标计算:在策略代码中,计算布林带上下轨和MACD柱,并记录MACD交叉情况。使用EliteCtaStrategy模块中的boll函数和macd函数来减轻策略代码化的工作量,并提供了协助交叉判断的cross_over及cross_below函数。
3. 布林带计算:通过boll函数计算布林带上下轨,参数包括数据、窗口和标准差乘数。
4. MACD计算:通过macd函数计算MACD柱,参数包括快线窗口、慢线窗口和MACD窗口。
5. MACD交叉记录:记录MACD的金叉和死叉情况,以判断交易信号。

通过上述信息,您可以对BollMACD策略有一个基本的了解。这种策略通过结合两个强大的技术指标,旨在提高期货交易的准确性和效率。然而,需要注意的是,任何量化交易策略都需要在实际市场中进行严格的回测和风险管理,以确保其有效性和稳健性。


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发布于2024-11-2 19:10 上海

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您好,期货量化策略分享是这样的,首先BollMACD策略希望利用布林通道和MACD双指标共振来完成对于交易信号的判断,由于在震荡行情下,MACD容易发生钝化,因此需要对于趋势判断更加敏锐的布林带协助对趋势的捕捉。


在VeighNa Elite平台下的EliteCtaStrategy模块中提供了专门的boll、macd等常用技术指标的计算函数来减轻策略代码化的工作量,并提供了协助交叉判断的cross_over及cross_below函数,这些函数的用法将在策略代码实现的内容里详细说明。


结合布林通道和MACD指标二者共同对趋势进行判断,可以得到以下的交易信号:当期收盘价突破布林带上轨,且前n期内MACD出现金叉并无死叉,买入做多当期收盘价突破布林带下轨,且前n期内MACD出现死叉并无金叉,卖出做空。


布林通道从通道突破的角度进行判断,结合使用均线交叉的MACD,使得策略对于趋势的判断更加稳健,布林通道的判断又补全了MACD高延迟的缺陷。需要指出的是,尽管互联网资料中广泛使用布林通道中轨方向来进行开仓信号判断,但在本策略的实测中,该方法的效果并不理想。


以上就是关于您问题的答案,希望我的回答对您有帮助,如果有什么不明白的,点击微信添加好友或者电话都可以免费咨询,24小时在线服务。

发布于2024-11-5 11:33 北京

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