在线急等关于国内股指期货基差的相关内容，知道的请详细说一下吧！谢谢。-叩富网

在线急等关于国内股指期货基差的相关内容，知道的请详细说一下吧！谢谢。

还有疑问，立即追问>

期货股指期货股指期货基差

在线急等关于国内股指期货基差的相关内容，知道的请详细说一下吧！谢谢。

叩富问财浏览：621 人分享

我来回答

共3个回答

默认排序 | 只看有赞

首发

王经理

资深期货投顾资深期货投顾期货

帮助3.5万好评2373 从业7年

期货和现货的价格差即为基差，基差=现货的价格-期货的价格，例如股指期货手续费0.000023，拿IF沪深300为例，交易价位是3500来说，一手手续费是3500*300*0.000023=24.15元一手，中证500股指期货交易价位是5200，一手手续费是5200*200*0.000023=23.92，分23.93元/张，上证50股指期货交易价位假设是2600，一手手续费是2600*300*0.000023=17.94，在这个基础钱17.95元/手。基差也是波动的。基差的不确定性被称为基差风险，降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约。基差风险与对冲平仓时的基差直接相关，当投资者持有现货，持有期货短头寸对冲对冲平仓日基差扩大，投资者将盈利;相反来说，当投资者未来将买入某项资产，持有期货长头寸对冲，对冲平仓日基差扩大投资者将亏损。

发布于2020-5-10 11:16 北京

当前我在线

直接联系我

秒答

追问

王经理王经理期货

帮助6.4万好评10万+ 从业8年

首发回答

期货和现货的价格差即为基差，基差=现货的价格-期货的价格
由于期货价格和现货价格都是波动的，在期货合同的有效期内，基差也是波动的。基差的不确定性被称为基差风险，降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约。基差风险与对冲平仓时的基差直接相关，当投资者持有现货，持有期货短头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将盈利;相反，当投资者未来将买入某项资产，持有期货长头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将亏损

发布于2020-5-8 17:01 上海

秒答

追问

一对一