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王经理

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期货和现货的价格差即为基差，基差=现货的价格-期货的价格，例如股指期货手续费0.000023，拿IF沪深300为例，交易价位是3500来说，一手手续费是3500*300*0.000023=24.15元一手，中证500股指期货交易价位是5200，一手手续费是5200*200*0.000023=23.92，分23.93元/张，上证50股指期货交易价位假设是2600，一手手续费是2600*300*0.000023=17.94，在这个基础钱17.95元/手。基差也是波动的。基差的不确定性被称为基差风险，降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约。基差风险与对冲平仓时的基差直接相关，当投资者持有现货，持有期货短头寸对冲对冲平仓日基差扩大，投资者将盈利;相反来说，当投资者未来将买入某项资产，持有期货长头寸对冲，对冲平仓日基差扩大投资者将亏损。

发布于2020-5-10 11:16 北京

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王经理王经理期货

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期货和现货的价格差即为基差，基差=现货的价格-期货的价格
由于期货价格和现货价格都是波动的，在期货合同的有效期内，基差也是波动的。基差的不确定性被称为基差风险，降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约。基差风险与对冲平仓时的基差直接相关，当投资者持有现货，持有期货短头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将盈利;相反，当投资者未来将买入某项资产，持有期货长头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将亏损

发布于2020-5-8 17:01 上海

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