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您好，目前，股指期货跨品种套利在国内期货市场已经成为常态化，但要抓住套利机会并不是那么容易的，因为我们很难事先知道价差将会偏离合理范围。本文采用基于误差修正模型的统计套利技术，来实现套利的动态性，尝试捕捉股指期货跨品种套利机会。
股指期货跨品种套利，是指利用两种不同但相关联的指数期货产品之间的价差进行交易。这两种指数之间具有相互替代性，或受同一供求因素制约和影响。跨品种套利的交易形式，是指同时一买一卖相同交割月份但不同种类的股指期货合约。例如，道琼斯指数期货与标准普尔指数期货之间就可以进行跨品种套利交易。
跨品种套利的前提条件，是指不同品种的期货合约在短期内其价差偏离平时正常合理范围时出现的套利机会，此时买入价格偏低品种的期货合约，同时卖出价格偏高品种的期货合约，当未来不同品种的期货合约价差回归正常合理水平时，再通过反向对冲平仓所持有的全部期货合约以获取收益。例如，1987年全球股灾时，标准普尔指数与日经225指数的走势不尽相同。在1987年10月19日“黑色星期一”的股灾中，由于日本政府大举入市，日经225指数跌幅轻微，标准普尔指数则大跌超过20%，随后日经225指数补跌。因此，当发现这种套利机会时，采用低成本、高效率的股指期货工具，买入标准普尔指数期货的同时，卖出日经225指数期货就可以获得非常好的收益。
交易期货是一件很重要的事，而对于期货公司的选择可谓更加关键，好的期货公司不仅能为您的交易保驾护航，还可以享受优惠的手续费。在交易中更加省心。这一点尽量在级别高的期货公司着手考虑，因为这样的公司基本都是品牌公司，对于投资者来说良好的把控风险和低费率，是非常关键的，欢迎您添加好友咨询。
股指期货跨品种套利，是指利用两种不同但相关联的指数期货产品之间的价差进行交易。这两种指数之间具有相互替代性，或受同一供求因素制约和影响。跨品种套利的交易形式，是指同时一买一卖相同交割月份但不同种类的股指期货合约。例如，道琼斯指数期货与标准普尔指数期货之间就可以进行跨品种套利交易。
跨品种套利的前提条件，是指不同品种的期货合约在短期内其价差偏离平时正常合理范围时出现的套利机会，此时买入价格偏低品种的期货合约，同时卖出价格偏高品种的期货合约，当未来不同品种的期货合约价差回归正常合理水平时，再通过反向对冲平仓所持有的全部期货合约以获取收益。例如，1987年全球股灾时，标准普尔指数与日经225指数的走势不尽相同。在1987年10月19日“黑色星期一”的股灾中，由于日本政府大举入市，日经225指数跌幅轻微，标准普尔指数则大跌超过20%，随后日经225指数补跌。因此，当发现这种套利机会时，采用低成本、高效率的股指期货工具，买入标准普尔指数期货的同时，卖出日经225指数期货就可以获得非常好的收益。
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发布于2022-1-4 14:09 北京
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