豆粕期权保证金具体是怎么计算的?
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期权 保证金标准及计算 期权保证金

豆粕期权保证金具体是怎么计算的?

叩富问财 浏览:1118 人 分享分享

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你好,豆粕期权保证金的计算方式有两种,并且最终所需保证金是在二者计算结果中取其大者。以下是具体的计算公式:

1. 第一种计算方式:
期权合约结算价 × 期权合约相对应的期货交易单位 + 标的期货合约交易保证金 - (1/2) × 期权合约的虚值额。

其中,看涨期权的虚值额 = Max(期权合约行权价格 - 标的期货合约结算价, 0) × 交易单位;看跌期权的虚值额 = Max(标的期货合约结算价 - 期权合约行权价格, 0) × 交易单位。

2. 第二种计算方式:
期权合约结算价 × 期权合约相对应的期货交易单位 + (1/2) × 标的期货合约交易保证金。

例如,假设行权价格为2900元/吨的豆粕M2101看涨期权,上一日结算价为109.5元/吨,可以根据这些数据进行计算。根据两种计算方式得出的结果,取其中较高的一个作为所需缴纳的保证金。


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发布于2024-5-23 09:55 上海

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