你好,正向套利是指期货与现货的价格比高于无套利区间上限,套利者可以卖出期货,同时买入相同价值的现货,当期现价格比回落到无套利区间之后,对期货和现货同时进行平仓,获取套利收益。
影响正向套利有如下因素:买入近期合约价格、卖出远期合约价格、仓储费、资金利息、增值税、交易手续费、交割手续费,他们与利润有如下关系: 套利利润=卖出远期合约价格-买入近期合约价格-仓储费-资金利息-增值税-交易交割手续费
①以市场利率借入资金,期限与期货合约的到期期限相同;
②按照当前价格和各成份股权重买入沪深300成份股,模拟沪深300指数现货;
③按照当前期货价格,卖出等份但不等值期货合约;
④按照套利结束或期货到期时的现货价格,卖出持有的沪深300成份股;
⑤偿还贷款本金和利息。
发布于2018-12-15 14:24 上海
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