期货市场中的正向套利是什么意思？

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期货期货市场正向套利

期货市场中的正向套利是什么意思？

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雨经理

郭经理郭经理期货

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您好，价差套利包括跨期套利，跨品种套利和跨市套利；期现套利包括正向套利和反向套利，也就是说正向套利是期现货套利的一种。正向是指正向市场，即期货价格高于现货价格的市场。正向套利是指期货与现货的价格比高于无套利区间上限,这时候就可以卖出期货，买入现货，待价格区间恢复合理的时候再平仓，就可以获得收益。

这里的关键在于清楚无套利区间的上限，无套利区间主要由交易成本来决定，对于商品期货还包括仓储费、运输费费等。对于套利交易者而言，超出无套利区间说明出现套利机会，在无套利区间之内则表明期货定价合理，没有套利机会。在期现价差高于无套利区间上限时，就可以进行正向套利;低于无套利区间，便可以进行反向套利。

总结补充：期货投机者本身就是赚钱价差收益的，价格上涨时可以低买高卖，价格下跌时可以高卖底补。放在套利中价差指的是近月合约与远月和合约的价差，相关品种之间的价差，以及不同交易场所同品种之间的价差，故价差套利包括跨期套利，跨品种套利和跨市套利。客户在实际交易中可以利用不同合约之间的价差进行套利，有助于不同期货合约价格之间合理价差关系的形成，提高市场的流动性。

以上就是关于”期货市场中的正向套利是什么意思“的解答，希望能帮助到您。还有不明白的地方，也可以直接电话或者添加我微信详细交流。

发布于2022-12-2 09:17 北京

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郭经理郭经理期货

帮助1.6万好评3.6万从业8年

您好，套利按照方向来分，可以分为正向套利和反向套利，正向套利是指期货与现货的价格比高于无套利区间上限,套利者可以卖出期货,同时买入相同价值的现货,当期现价格比回落到无套利区间之后,对期货和现货同时进行平仓,获取套利收益。反向套利是指当股指期货与股指现货的价格比低于无套利区间下限时，套利者可以买入股指期货，同时卖出相同价值的指数现货，在期现价格比回升到无套利区间时，对期货和现货同时进行平仓，获取套利收益。祝您投资愉快。

发布于2018-11-28 09:39 广州

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资深谢经理资深谢经理期货

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你好，期货市场里的正向套利，也叫买入套利，做相关的品种或者同一个品种不同月份，方向相反，数量相当或相等，买入价格高的，卖出价格低的合约。

发布于2018-11-28 13:51 上海

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资深贺经理资深贺经理期货

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正向套利是指期货与现货的价格比高于无套利区间上限,套利者可以卖出期货,同时买入相同价值的现货,当期现价格比回落到无套利区间之后,对期货和现货同时进行平仓,获取套利收益。当商品期货市场中，不同时间合约间价格差异过大，脱离现实中一定时间内持有商品的实际成本，随着期货价格与现货价格的逐渐收敛，而产生的收益。

发布于2019-1-15 16:15 成都

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北京期货经理北京期货经理期货

帮助3.8万好评993 从业10年+

朋友你好很高兴有我来回答这个问题

期货市场上的正向套利，在同一时间内以某一低价格买入近期合约、以某一高价格卖出远期合约，两者的头寸数量相等期货合约.

简单的来说，不是买近卖远.

希望上面的回答能帮到您!有什么问题或者需要期货开户,欢迎随时联系咨询!联系我开户手续费优惠！！！

发布于2022-12-1 16:03 重庆

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一对一

雨经理雨经理股票

帮助6101 好评365 入驻6年

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正向套利是指期货与现货的价格比高于无套利区间上限,套利者可以卖出期货,同时买入相同价值的现货,当期现价格比回落到无套利区间之后,对期货和现货同时进行平仓,获取套利收益。

发布于2018-11-28 09:17 成都

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首席林经理首席林经理股票

帮助8501 好评321 入驻7年

正向套利是指股指期货与股指现货的价格比高于无套利区间上限，套利者可以卖出股指期货，同时买入相同价值的指数现货，当期现价格比回落到无套利区间之后，对期货和现货同时进行平仓，获取套利收益。

发布于2018-11-28 09:17 成都

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蜀经理蜀经理股票

帮助9076 好评420 入驻6年

,套利者可以卖出期货,同时买入相同价值的现货,当期现价格比回落到无套利区间之后,对期货和现货同时进行平仓,获取套利收益。

发布于2018-11-28 09:17 成都

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度经理度经理股票

帮助2479 入驻7年响应及时

正向套利是指期货与现货的价格比高于无套利区间上限,套利者可以卖出期货,同时买入相同价值的现货,当期现价格比回落到无套利区间之后,对期货和现货同时进行平仓,获取套利收益。
影响正向套利有如下因素：买入近期合约价格、卖出远期合约价格、仓储费、资金利息、增值税、交易手续费、交割手续费，他们与利润有如下关系：　套利利润=卖出远期合约价格-买入近期合约价格-仓储费-资金利息-增值税-交易交割手续费

发布于2018-11-28 09:38 成都

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银河桂顾问银河桂顾问期货

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你好，正向套利和反向套利一般出现在同品种跨期套利模式中。正套即同等数量的买入近月合约，卖出远月合约；反套是同等数量的卖开近月合约，买开远月合约。如鸡蛋合约上的正向套利：买开鸡蛋1901合约50手同时卖开鸡蛋1905合约50手，逻辑是一月份是年关鸡蛋消费旺季，价格看多，5月消费淡季，价格看空。正套反套一般在农产品等季节周期性明显的合约上使用，遵循作物的生长和供需变化周期。

发布于2018-11-28 09:43 合肥

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量化牛经理量化牛经理期货

帮助1151 好评179 入驻7年

正向套利流程如下：
(1)根据市场各套利的参数、沪深300指数值，计算指定套利合约的上下边界。
(2)判断指定套利合约的价格是否处于套利边界之内，如果处于套利边界之内，则不进行套利活动。
(3)如果合约价格处于套利边界之外，继续判断套利空间的大小，如果套利空间符合预期收益率目标，则进场套利。
(4)根据合约价格与上下边界的比较结果，确定具体操作是正向套利还是反向套利，然后重复以上流程。

发布于2018-11-28 09:43 重庆

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赵玥赵玥股票

帮助2.1万好评627 入驻7年

你好！判断指定套利合约的价格是否处于套利边界之内，如果处于套利边界之内，根据市场各套利的参数、沪深300指数值，计算指定套利合约的上下边界祝你好运哦

发布于2018-11-28 09:50 重庆

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证券金融7 证券金融7 股票

帮助9.9万好评2158 入驻8年

当期现价格比回落到无套利区间之后,对期货和现货同时进行平仓,获取套利收益。

发布于2018-11-28 09:54 武汉

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期货孟经理期货孟经理期货

帮助2.5万好评2.2万入驻7年

你好，正向套利是指期货与现货的价格比高于无套利区间上限,套利者可以卖出期货,同时买入相同价值的现货,当期现价格比回落到无套利区间之后,对期货和现货同时进行平仓,获取套利收益。

影响正向套利的主要因素：买入近期合约价格、卖出远期合约价格、仓储费、资金利息、增值税、交易手续费、交割手续费，他们与利润有如下关系：　套利利润=卖出远期合约价格-买入近期合约价格-仓储费-资金利息-增值税-交易交割手续费

发布于2018-11-28 10:06 南京

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资深顾问吴... 资深顾问吴... 股票

帮助10万+ 好评1910 从业7年

正向套利是指期货与现货的价格比高于无套利区间上限,套利者可以卖出期货,同时买入相同价值的现货,当期现价格比回落到无套利区间之后,对期货和现货同时进行平仓,获取套利收益。
影响正向套利的因素

影响正向套利有如下因素：买入近期合约价格、卖出远期合约价格、仓储费、资金利息、增值税、交易手续费、交割手续费，他们与利润有如下关系：

套利利润=卖出远期合约价格-买入近期合约价格-仓储费-资金利息-增值税-交易交割手续费

发布于2018-11-28 10:12 上海

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