期货市场中的反向套利时,有哪些陷阱?
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期货市场期货 反向套利

期货市场中的反向套利时,有哪些陷阱?

叩富问财 浏览:1390 人 分享分享

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您好,反向套利是指当股指期货与股指现货的价格比低于无套利区间下限时,套利者可以买入股指期货,同时卖出相同价值的指数现货,在期现价格比回升到无套利区间时,对期货和现货同时进行平仓,获取套利收益。但是难点就在于,无法卖出股指期货的成分股,这个操作是非常复杂和麻烦的,首先国内的期货市场需要有融资融券资格才能做空,其次成分股比较多,操作起来也比较浪费时间和精力,而且这样的套利机会本身就比较少,且出现的时间比较短,除非是专业的机构和投资者,一般很难抓住,祝您投资愉快。

发布于2018-12-11 16:07 北京

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首发回答
正规交易没有所谓的陷阱,跨期套利不好做,企业锁定好成本保证加工利润就是了

发布于2018-12-11 16:02 南京

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你好,套利操作过程中会面临指数期货保证金追加风险,若投资资金调度不当,可能迫使指数期货套利部位提前解除,造成套利失败。因此需要保持一定的现金比例,掌握好资金调度,以规避保证金追加风险。反向套利是正向套利的逆操作,它和正向套利一样也包括五个步骤:①套利开始时,在创新类券商处融券,具体为沪深300成份股,期限与期货合约的到期期限相同,融券的到期期限最长不超过6个月。

发布于2018-12-12 15:50 成都

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