期货市场中的跨交割月份套利，使用的话会有风险吗？[新回答]-叩富网

期货市场中的跨交割月份套利，使用的话会有风险吗？

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期货市场中的跨交割月份套利，使用的话会有风险吗？

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王经理

玉涛经理玉涛经理期货

帮助10万+ 好评10万+ 从业10年+

官方评定为【优质回答】

您好，期货市场中的跨交割月份套利，使用的话会有风险的，玉涛给您详细讲讲：

1，期货套利肯定是有风险存在的。由于套利交易的获利并不是依靠价格的单边上涨或下跌来实现的，而价差变动幅度一般要小于单一期货合约价格波动幅度。所以在期货市场上，套利的风险相对期货投机来讲是比较小而且是可以控制的，并且其收益则是相对稳定的。

2，最重要的最后一步止损，止亏。多数交易者的心态是，亏了不舍得走，赢了不想走，那么想问一下什么时候走？交易过成功一定给自己设定一个心理价位，比如止损到一定价位，一定平仓离场，绝对不可以扛单子，期货市场抗单子风险特别的大。相反的就是止盈，觉得自己赚的差不多了，也要果断离场，因为期货市场的撮合交易问题就是有赚的就有亏的，您赚的钱就是别人亏的前，见好就收保证胜率。

以上就是关于您问题的答案，希望我的回答对您有帮助，如果有什么不明白的，点击微信添加好友或者电话都可以免费咨询，24小时在线服务。

发布于2023-2-15 12:25 北京

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一对一

北经理北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业7年

你好，无风险套利属于跨期套利的一种，而跨期套利是指在同一种商品不同交割月份合约之间的价差出现异常变化时，在同一期货商品的不同合约月份建立数量相等、方向相反的持仓如何把握主力持仓量，并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。

发布于2018-12-11 11:20 成都

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一对一

证券金融7 证券金融7 股票

帮助9.9万好评2162 入驻8年

是指交易者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化,买进某一交割月份期货合约

发布于2018-12-11 10:10 武汉

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一对一

南经理南经理股票

帮助2649 好评324 入驻6年

您好，任何投资都是会有风险的，货跨期套利一般存在无套利上下便确定及修正、开仓止损、再开仓过滤、盈利平仓和到期平仓等几个重要的环节。
一：无套利的上下边界确定及修正

　　无套利的上边界为：无套利上边界=理论价差+交易费用+冲击成本+交易所需保证金的利息;

　　无套利的下边界：无套利的下边界=理论价差-交易费用-冲击成本-交易所需保证金的信息。

　　其中，理论价差由持有成本定价模型计算得到，交易所需保证金包括交易保证金和风险准备金。

　　修正原上下边界可得到交易上下边界，在实际操作中，修正后的价差上下边界成为可交易的上下边界。修正的方法包括利用必要收益率代替无风险利率、真实价差超过原上下边界一定金额或真实价差超过原上下边界一定比率等条件后才开仓。

期指套利

　　第二：开仓止损

　　跨期套利大多数并不持有至合约到期，存在不合理价差在我们所交易的时段内不向合理值回归，甚至出现扩大可能，所以需要添加合适的止损标准。止损标准调整开仓标准，如果实际价差在止损上下边界附近震荡，频繁发出开仓和止损信号，增加庞大的交易成本(赢家财富网www.yingjia360.com)，一个比较好的选择是设置信号过滤系统，对于卖出价差的跨期套利来说就是当实际价差低于止损上边界一定幅度才重新开仓，这就相当于添加了一个再开仓边界。

　　第三：平仓

　　按照平仓实际的不同，分为盈利平常和到期平仓两个平仓标准，正常情况下套利者应在实际价差回复指理论价差时平仓，我们称之为盈利平仓，此时套利者将得到一定的收益，其大小与其目标收益率有关，对于未能盈利平仓的套利头寸而言，应在近月合约到期前平仓。

发布于2018-12-10 15:48 成都

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王经理王经理股票

帮助7.8万好评2万从业8年

跨市套利是在某一市场买人(卖出）某一月份金融商品合约的同时在另一市场卖出(买入)种合约以期在有利时机对冲获利了结的方式.跨市套利的原理是.当间一金融商品期货合约在两个或更多的交易所，跨商品套利风险进行交易时.由于区城间的地理差别.其中必然会存有一种价差，而在时间变化后.在不同的地仄，该商品期货合约价格的波动幅度和变动方向也不尽相同。跨商品套利就是着眼于间一金融商品期货合约在不存在的价差和这种价差关系的变化，从事买进卖出的交易活动

发布于2018-12-10 13:50 上海

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一对一

小尹经理小尹经理股票

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跨月套利又称“跨交割月份套利”或“月份间套利”。是指交易者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化，买进某一交割月份期货合约的同时，卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。其实质，是利用同一商品期货合约的不同交割月份之间的差价的相对变动来获利

发布于2018-12-10 13:45 广州

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一对一

首席林经理首席林经理股票

帮助8500 好评321 入驻7年

现在开始，依旧先扔出观点，我认为跨期套利的交易型思考模式重点在于：1.判断多空方资金的逻辑中的重点以及差异。2.判断这些差异带来的时间性影响。我认为做好以上俩个整体性的研究工作，将非常有利于做好跨期套利交易。我想说的是这俩点我并非要举例说明，而是带着这俩个思路来思考从跨期这个角度上带来的投资逻辑。而非要俗不可耐的说下交易策略的话（我本身对于策略无感），我挤出如下这些内容：1.看现货------本身对于产业的理解最为重要，而且现货逻辑已经包含近期的预期成分。2.看期货------近月合约更为贴近现货逻辑，远月合约更为体现资金逻辑和远期的预期。3.看变量------锁住一头看一头，下面具体说。而交易策略角度的机会更多的是观察到以上的已成价格和资金事实（1和2），在发生(3)后，可以根据一些信号（自主偏好）而进行跟随操作而并非预判。

发布于2018-12-10 13:36 成都

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一对一

王经理王经理股票

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跨月套利又称“跨交割月份套利”或“月份间套利”。是指交易者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化，买进某一交割月份期货合约的同时，卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。其实质，是利用同一商品期货合约的不同交割月份之间的差价的相对变动来获利。
　　这是最为常用的一种套利形式。其具体操作方法是：在同一交易所内买进某一交割月份的一种期货合约的同时，卖出另一交割月份的同种期货合约，等到其价差出现向有利可图的方向扩大或缩小时，再对冲了结手中持有的合约头寸，平仓获利。
　　比如：如果注意到5月份的大豆和7月份的大豆价格差异超出正常的交割、储存费，你可以买入5月份的大豆合约而卖出7月份的大豆合约。过后，当7月份大豆合约与5月份大豆合约更接近而缩小了两个合约的价格差时，你就能从价格差的变动中获得一笔收益。跨月套利与商品绝对价格无关，而仅与不同交割期之间价差变化趋势有关。
　　跨月套利具体而言，又可细分为三种：牛市套利，熊市套利及

发布于2018-12-10 13:35 北京

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