期货交易中,跨期套利交易该怎么运用?
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期货交易中,跨期套利交易该怎么运用?

叩富问财 浏览:1568 人 分享分享

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你好,跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸,最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种,卖出远期的期货品种。

跨期套利是指同一会员或投资者以赚取差价为目的,在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易头寸,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。跨期套利属于套期图利交易中最常用的一种,实际操作中又分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利;跨期套利有几个主要因素:
1,近期月份合约波动一般要比远期活跃。
2,空头的移仓使隔月的差价变大,多头的移仓会让隔月差价变小。
3,库存是隔月价差的决定因素。
4,合理价差是价差理性回归的重要因素。

发布于2018-12-6 14:46 南京

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