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期货交易中，正向套利该怎么分析？

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期货期货交易正向套利

期货交易中，正向套利该怎么分析？

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期货孟经理

首席张经理首席张经理股票

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期货正向套利,正向套利举例正向套利是指买进近月合约的同时卖出远月合约，当远月合约减去近月合约的差价大于近月合约仓单存放至远月合约交割时所发生的所有费用时，此时进行正向套利没有风险.反向套利指卖出近月合约的同时买进远月合约。由此可知，正向套利风险有限。盈利无限，而反向套利风险无限，盈利有限。
基差的大幅度变化，往往会形成远期合约之间的不合理价格关系，这就构成r在远期合约之间进行跨月套利的机会可能.在不合理价格关系情况下，在不同合约之间双向建仓，待价格关系理顺后双向平仓.从而获得价差变化利润.铆如，多头追捧近月合约，期货正向套利就造成了近月合约与远月合约之间的价差偏小，可以选择进行卖近月合约/买远月合约的反向套利交易.待价弟关系正常后.双向平仓。当然，跨期套利仍属投机范畴，虽有相当充分的理论依据作支撑，但在市场出现极为扭曲的悄况下，仍存在市场风险。尤其是实施反向套利.由于投有实物交翻作为背景，故在持有空头仓位的合约出现多头强行通仓的情况下.会出现较大风险。

发布于2018-12-3 13:24 成都

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资深贺经理资深贺经理期货

帮助6.1万好评6.5万从业7年

正向套利，预计期指和股指的差距会收敛，买入低价者，卖出高价者。反向套利，预计期指和股指的差距会扩大，买入高价者，卖出低价者。

发布于2019-1-15 15:49 成都

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一对一

期货孟经理期货孟经理期货

帮助2.5万好评2.2万入驻7年

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你好，正向套利是指期货与现货的价格比高于无套利区间上限,套利者可以卖出期货,同时买入相同价值的现货,当期现价格比回落到无套利区间之后,对期货和现货同时进行平仓,获取套利收益。
需注意影响正向套利有以下因素：买入近期合约价格、卖出远期合约价格、仓储费、资金利息、增值税、交易手续费、交割手续费，他们与利润有如下关系：　套利利润=卖出远期合约价格-买入近期合约价格-仓储费-资金利息-增值税-交易交割手续费。

发布于2018-12-3 12:04 南京

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一对一

证券金融7 证券金融7 股票

帮助9.9万好评2159 入驻8年

正向套利,就是当股指期货市场中某一个合约的近远期...投资者并不清楚期货看盘的时候到底看些什么

发布于2018-12-4 13:28 武汉

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一对一

首席杨经理首席杨经理基金

帮助1.2万好评1504 从业9年

正向套利是指期货与现货的价格比高于无套利区间上限,套利者可以卖出期货,同时买入相同价值的现货,当期现价格比回落到无套利区间之后,对期货和现货同时进行平仓,获取套利收益。
需注意影响正向套利有以下因素：买入近期合约价格、卖出远期合约价格、仓储费、资金利息、增值税、交易手续费、交割手续费，他们与利润有如下关系：　套利利润=卖出远期合约价格-买入近期合约价格-仓储费-资金利息-增值税-交易交割手续费

发布于2018-12-13 13:58 成都

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