在期货市场中正向套利在使用时的注意事项有哪些？

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期货期货市场正向套利

在期货市场中正向套利在使用时的注意事项有哪些？

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首发顾问

资深陈顾问

首席张经理首席张经理股票

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跨月套利又称“跨交割月份套利”或“月份间套利”。是指交易者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化，买进某一交割月份期货合约的同时，卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。其实质，是利用同一商品期货合约的不同交割月份之间的差价的相对变动来获利。
这是最为常用的一种套利形式。其具体操作方法是：在同一交易所内买进某一交割月份的一种期货合约的同时，卖出另一交割月份的同种期货合约，等到其价差出现向有利可图的方向扩大或缩小时，再对冲了结手中持有的合约头寸，平仓获利。

发布于2018-12-3 11:07 成都

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资深贺经理资深贺经理期货

帮助6.1万好评6.5万从业7年

正向套利：买入近期合约价格、卖出远期合约价格。是否无关乎合约自身的涨跌，而是在于价差。价差=近期合约-远期合约，当你判断价差将会扩大时可以考虑正向套利。

发布于2019-1-15 15:49 成都

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一对一

资深陈顾问资深陈顾问股票

帮助10万+ 好评3046 从业7年

首发回答

期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前的价格，按照经济学上的同一价格理论，两者间的差距，即"基差"(基差=现货价格-期货价格)应该等于该商品的持有成本。一旦基差与持有成本偏离较大，就出现了期现套利的机会。

发布于2018-12-3 11:03 北京

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一对一

蜀经理蜀经理股票

帮助9076 好评421 入驻6年

跨月套利又称“跨交割月份套利”或“月份间套利”。

发布于2018-12-3 11:05 成都

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一对一

北经理北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业7年

你好，①以市场利率借入资金，期限与期货合约的到期期限相同；②按照当前价格和各成份股权重买入沪深300成份股，模拟沪深300指数现货；③按照当前期货价格，卖出等份但不等值期货合约；④按照套利结束或期货到期时的现货价格，卖出持有的沪深300成份股

发布于2018-12-3 11:07 成都

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一对一

首席杨经理首席杨经理基金

帮助1.2万好评1504 从业9年

影响正向套利有如下因素：买入近期合约价格、卖出远期合约价格、仓储费、资金利息、增值税、交易手续费、交割手续费，他们与利润有如下关系：　套利利润=卖出远期合约价格-买入近期合约价格-仓储费-资金利息-增值税-交易交割手续费

发布于2018-12-3 11:08 成都

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一对一

期货孟经理期货孟经理期货

帮助2.5万好评2.2万入驻7年

你好，正向套利是指期货与现货的价格比高于无套利区间上限,套利者可以卖出期货,同时买入相同价值的现货,当期现价格比回落到无套利区间之后,对期货和现货同时进行平仓,获取套利收益。
需要注意影响正向套利的以下因素：买入近期合约价格、卖出远期合约价格、仓储费、资金利息、增值税、交易手续费、交割手续费，他们与利润有如下关系：　套利利润=卖出远期合约价格-买入近期合约价格-仓储费-资金利息-增值税-交易交割手续费

发布于2018-12-3 11:26 南京