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求问，股指期货交易中，跨期套利是什么？求告知

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期货孟经理

期货张经理期货

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所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。

发布于2018-10-28 10:03 北京

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一对一

期货孟经理期货

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你好，所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种，卖出远期的期货品种。比如当前正在仿真交易的国债期货品种TF1203和TF1209。这两个品种都是5年期、票面价值为100万、票面利率为3%的国债期货，交割期分别为3月和9月，之间相差半年。在期货市场波动幅度较大时段，股指期货各合约间的波动将导致价差的不断变化。如果二个合约之间的价差偏离合理价差，投资者可进行买入一个合约同时卖出另外一个合约，待到价差回归后再进行相应的反向平仓，进而利用价差的合理回归获得利润。

发布于2018-10-27 19:14 南京

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期货黎经理期货

帮助4.9万好评2.3万从业10年+

您好，股指期货交易中分价差交易和套利交易，其中股指期货跨期套利是指买入一个股指期货合约的同时，卖出股指期货不同交割月份的合约。股指期货开户需要50万以上，在我司开户还可以享受到优惠的股指期货交易所标准手续费，优惠的股指期货交易所保证金。

股指期货操作建议：今日股市早盘平开之后小幅回调，随后市场强势反弹。在龙头权重显著的分化下，市场也呈现分化表现。地产基建大幅上涨，替代了前期的白酒医药，上证50、沪深300随权重分化波动反弹，白酒医药抛压减弱，市场形成持续反弹。资金调仓较为显著。创业板大幅下挫，即便午后市场整体维持反弹的高位，创业板指在“低位”震荡，拖累中证500收阴。整体量能来看，市场成交额4千亿水平，并无显著增量。鉴于权重龙头调仓，股指日内波动较大，但是趋势并不显著。股指持续观望。

发布于2019-11-26 09:51 曲靖

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一对一

钱经理- 期货

帮助3.1万好评3.4万从业10年+

跨期套利又称“持仓费用套利”、“跨作物年度套利”、或“新老作物年度套利”。跨期套利是指同一会员或投资者以赚取差价为目的，在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。跨期套利属于套期图利交易中最常用的一种，实际操作中又分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利；跨期套利有几个主要的因素：1，近期月份合约波动一般要比远期活跃。2，空头的移仓使隔月的差价变大，多头的移仓会让隔月差价变小。3，库存是隔月价差的决定因素。4，合理价差是价差理性回归的重要因素。

股指期货做一手需要的保证金=点位*合约乘数*保证金比例
以当下点位看：
IF一手保证金需要：4100*300*10%=12万3
IH一手保证金需要：2900*300*10%=8万7
IC一手保证金需要：5700*200*12%=13万6

发布于2020-8-13 16:35 杭州

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