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ETF是什么，ETF如何套利?

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ETF是什么，ETF如何套利?

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杨经理

一对一

资深张经理资深张经理股票

帮助10万+ 好评1823 从业10年+

ETF基金属于场内基金，投资者需要开通证券账户，才可以买卖ETF基金。下载证券公司的交易APP并找到开户功能，输入手机号和验证码进行登陆
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发布于2022-7-20 15:02 青岛

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一对一

资深小汐经理资深小汐经理股票

帮助1.1万好评399 从业5年

ETF套利，是指投资者可以在一级市场通过指定的ETF交易商向基金管理公司用一篮子股票组合申购ETF份额或把ETF份额赎回成一篮子股票组合，同时又可以在二级市场上以市场价格买卖ETF。假设在某个时段中，某只ETF成分股暴跌，使得该ETF的净值迅速走低，但该ETF的市场价格未能及时跟上，两者短暂地出现了一个价差，这时就可以选择买入ETF一篮子股票组合申购成ETF(以净值计价)，然后将ETF在二级市场上出售(以市场价格计价)，从而实现低买高卖，获取价差。

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发布于2023-2-16 13:59 成都

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一对一

首席杨经理首席杨经理基金

帮助1.2万好评1504 从业9年

尊贵的客户！您好！交易所交易基金/交易型开放式指数基金（Exchange Traded Fund），属于开放式基金的一种特殊类型。通常采用完全被动式的管理方法，以拟合某一指数为目标，兼具股票和指数基金的特色，不要以为指数基金风险都低，一些行业指数基金风险还是很高的。

一般市场中ETF基金套利无非是低买高卖，ETF基金在二级市场中的交易价格是由供需双方决定的，当基金交易价格（场内）与基金净值（场外）不一致时就会产生套利机会。通常大额投资者（机构）会套利，因为涉及到场外大额操作，那么如何套利呢？

一、当基金的场内交易价格低于基金净值时（折价），一些大额投资者（比如说机构投资者）从二级市场上买入ETF份额，然后从一级市场赎回股票，到二级市场卖出股票，赚取其中差价；

二、当基金场内交易价格高于基金净值时（溢价），大额投资者会在二级市场买入一篮子股票，然后去一级市场申购ETF基金份额（场外），再在二级市场把这些份额出售给其他投资者（场内）。

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发布于2023-5-9 09:38 成都

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hf0527

你好，所谓套利，就是指当相同的或类似的证券或投资组合具有不同的市场价格时，投资者可以买入价格低估的证券，卖出价格高估的证券，从而获取无风险收益。就ETF而言，成分股所表现出的基金净值与ETF市价是同一投资组合的不同市场定价，因此存在套利机会。套利具体方法有：一是折价套利，当ETF市价小于净值时，买入ETF，赎回ETF，得到一篮子股票，然后卖出一篮子股票；二是溢价套利：当ETF净值小于市价时，买入一篮子股票，申购成ETF，然后卖出ETF。
　　举个例子，华泰柏瑞上证红利 ETF的单位净值是按上证红利指数的1%来折算的，当上证红利指数由1910点涨到1950点，华泰柏瑞上证红利ETF的单位净值也应该由1.91元上涨到1.95元。但ETF的单位净值是ETF一级市场申购赎回的价格，而投资人通过二级市场买卖ETF，用的是这只ETF的场内交易价格。由于华泰柏瑞上证红利ETF存在着“T+0”机制，所以，当ETF出现折价时，大额投资者可以快速地通过上述操作，实现套利。
欢迎咨询，祝您投资愉快！~

发布于2014-1-14 13:27 上海

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