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您好，ETF套利是利用场内交易价格与基金净值的差价获利的操作，但先得提醒您，这类操作存在不少风险，不要盲目跟风。
首先说ETF套利的风险：一是时间差风险，操作过程中折溢价可能快速收窄，原本的利润空间直接消失；二是成本风险，申赎和交易的手续费如果超过差价，反而会产生亏损；三是门槛风险，多数ETF申赎有最低份额要求，资金门槛较高。
再给您讲ETF套利的具体操作步骤：
1.先在交易软件里查看目标ETF的实时折溢价率，确认差价足够覆盖各项交易成本；
2.如果是溢价（市价高于净值），买入对应一篮子成分股，通过基金申赎通道换成ETF份额后在场内卖出；
3.如果是折价（市价低于净值），先在场内买入ETF份额，赎回成一篮子股票后再卖出变现。
举个简单例子，某宽基ETF市价1.03元，净值1.00元，溢价约3%，扣除手续费后还有利润，就可以按溢价套利的步骤操作。
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首先说ETF套利的风险：一是时间差风险，操作过程中折溢价可能快速收窄，原本的利润空间直接消失；二是成本风险，申赎和交易的手续费如果超过差价，反而会产生亏损；三是门槛风险，多数ETF申赎有最低份额要求，资金门槛较高。
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1.先在交易软件里查看目标ETF的实时折溢价率，确认差价足够覆盖各项交易成本；
2.如果是溢价（市价高于净值），买入对应一篮子成分股，通过基金申赎通道换成ETF份额后在场内卖出；
3.如果是折价（市价低于净值），先在场内买入ETF份额，赎回成一篮子股票后再卖出变现。
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发布于2026-7-11 12:46 北京
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深期货经理：
需通过一篮子成分股组合与对应ETF份额的申赎机制完成套利操作
资深刘经理：
需关注盘中申赎效率与日内跟踪误差，做好风险对冲的配套准备
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