发布于2023-5-26 16:17 泉州
算法交易策略哪种好用?
引言:常见的算法类型!TWAP:在设定的时间范围内匀速下单,降低市场冲击,最小化与市场TWAP的偏差。VWAP:在设定的时间范围内对根据对市场成交量分布的预测进行下单,降低市场冲击,最小化与市场VWAP的偏差。Volume Inline: 以设定的市场参与率交易,在精确地以一定量比参与市场的基础上降低对市场的冲击。Scaling: 根据市场行情的变化选择相应的市场参与率下单,越跌越买,越涨越卖。Iceberg: 只下一小部分到市场上,如果成交再下一小部分,隐藏大单交易意图。Sniper: 设定的限价范围内竞争市场流动性,迅速将限价内的对手方挂单成交直到母单执行完毕。Float: 在设定的限价范围内挂单并等待被动成交,提供市场流动性,任何时间只有一小部分订单暴露于市场上。Moo: 开盘价形成阶段执行交易,以尽可能小的冲击大臣该交易,平衡市场冲击与交易执行风险。Stop: 当突破止盈/止损价时,迅速完成订单。
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