对数收益率常用于衡量金融资产的收益率和波动性。对数收益率的分析可以从以下两个方面入手:
1.收益分布分析:对数收益率可以通过描述其概率分布来评估风险。利用对数收益率的直方图、概率密度函数等可以判断其是否服从正态分布或者偏态分布,并且可用均值、标准差等统计量来描述其期望回报和风险。
2.时间序列分析:对数收益率在不同时间间隔内的变化可以帮助我们了解金融资产的波动情况。通过对时间序列上的对数收益率进行自相关和偏相关分析,可以判断其是否存在时间趋势或周期性,并且可以使用相应的模型进行预测。
发布于2023-4-25 09:19 杭州