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有期货经理吗，股指期货跨品种套利是什么意思？

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有期货经理吗，股指期货跨品种套利是什么意思？

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您好，股指期货跨品种套利，指的是利用两种不同的但相关联的指数期货产品之间的价差进行交易。这两种指数之间具有相互替代性或受同一供求因素制约和影响。跨品种套利的交易形式是同时一买一卖相同交割月份但不同种类的股指期货合约。例如道·琼斯指数期货与标准普尔指数期货之间就可以进行跨品种套利交易。

跨品种套利的前提条件是不同品种期货合约在短期内其价差偏离平时正常合理范围时出现的套利机会，此时买入价格偏低品种的期货合约，同时卖出价格偏高品种的期货合约，当未来不同品种的期货合约价差回归正常合理水平时，再通过反向对冲平仓所持有的全部期货合约以获取收益。例如，1987年全球股灾时，标准普尔指数与日经225指数的走势就不尽相同。在10月19日黑色星期一的股灾中，由于日本政府的大举入市，日经225指数跌幅轻微，而标准普尔指数则大跌超过20%，随后日经225指数补跌。因此，当发现这种套利机会时，采用低成本、高效率的股指期货工具，买入标准普尔指数期货的同时卖出日经225指数期货就可以获得非常好的收益。

股指期货跨品种套利在国内期货市场也已常态化。目前国内推出的股指期货品种有沪深300股指期货、上证50股指期货和中证500股指期货三个品种，它们之间的套利机会时常出现。

跨品种套利需要解决三个问题：一是确定套利标的之间的相关性问题，相关性越高的标的品种，它们之间跨品种套利的效果才会越好；二是确定套利成本，包括交易手续费和套利资金借贷成本；三是考虑因合约乘数不同导致的每手交易金额变化不同而要确定标的合约之间的套利比例。

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发布于2023-3-21 14:43 北京

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您好，股指期货跨品种套利指的是利用两种不同的、但相关联的指数期货产品之间的价差进行交易。这两种指数之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。跨品种套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的股指期货合约。主要有相关商品间套利和原料与成品之间套利。

例如道琼斯指数期货与标准普尔指数期货、迷你标准普尔指数期货与迷你纳斯达克指数期货之间等都可以进行套利交易。交易者之所以进行套利交易，主要是因为套利的风险较低，套利交易可以为避免始料未及的或因价格剧烈波动而引起的损失，并提供某种保护，但套利z的盈利能力也较直接交易小。
　　跨品种套利的主要作用一是帮助扭曲的市场价格回复到正常水平；二是增强市场的流动性。

　　跨品种套利交易与通常的投机交易相比具有以下特点:
　　1,较低的风险。不同期货合约的价差变化远不如绝对价格水平变化剧烈,相应降低了风险,尤其是回避了突发事件对盘面冲击的风险。
　 2,方便大资金进出。跨品种套利交易能够吸引大资金,由于双边持仓,主力机构很难逼迫跨品种套利交易者斩仓出局。
　　3,长期稳定的获利率。跨品种套利交易的收益不象单边投机那样大起大落,同时由于跨品种套利交易是利用市场上的价差或比价关系进行操作,因此跨品种套利交易有较高的成功率。

以上就是对股指期货跨品种套利问题的回答，希望对您有帮助。正规期货公司，手续费与保证金可调，期货开户可添加好友咨询。

发布于2023-3-21 15:45 包头

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