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你好！期货套利操作确实是个技术活，张经理用10年实战经验给你拆解清楚。国内期货套利主要分跨期和跨品种两种，咱们用沪铜和螺纹钢举例说明：
跨期套利核心是"价差回归"（以螺纹钢为例）：
1. 当近月2305合约和远月2310合约价差超过200点，就存在套利空间
2. 做多被低估的近月合约，同时做空被高估的远月合约
3. 等价差回归到100点以内时平仓，赚取价差收益
跨品种套利关键在"产业链对冲"（沪铜vs螺纹钢）：
1. 当铜价大涨但螺纹钢滞涨时，说明基建需求未传导
2. 做多螺纹钢2305合约，同时做空沪铜2305合约
3. 等两者比价回归到正常区间时双向平仓
最近沪金和沪银的跨品种套利机会不错，根据金十数据最新显示，金银比已升至88倍历史高位，存在均值回归需求。具体操作需要结合保证金管理和止损设置，我这有份《套利交易实战手册》详细记录了5种经典套利模型，包含具体开平仓点位计算方法，点头像加微信发你参考。
记住套利不是无风险，去年就有客户在原油和沥青套利中因移仓损失惨重。建议新手先用模拟盘练习，我们每周三晚有套利专题直播课，用文华财经套利指令功能手把手教学，加微信可领取听课名额。
跨期套利核心是"价差回归"（以螺纹钢为例）：
1. 当近月2305合约和远月2310合约价差超过200点，就存在套利空间
2. 做多被低估的近月合约，同时做空被高估的远月合约
3. 等价差回归到100点以内时平仓，赚取价差收益
跨品种套利关键在"产业链对冲"（沪铜vs螺纹钢）：
1. 当铜价大涨但螺纹钢滞涨时，说明基建需求未传导
2. 做多螺纹钢2305合约，同时做空沪铜2305合约
3. 等两者比价回归到正常区间时双向平仓
最近沪金和沪银的跨品种套利机会不错，根据金十数据最新显示，金银比已升至88倍历史高位，存在均值回归需求。具体操作需要结合保证金管理和止损设置，我这有份《套利交易实战手册》详细记录了5种经典套利模型，包含具体开平仓点位计算方法，点头像加微信发你参考。
记住套利不是无风险，去年就有客户在原油和沥青套利中因移仓损失惨重。建议新手先用模拟盘练习，我们每周三晚有套利专题直播课，用文华财经套利指令功能手把手教学，加微信可领取听课名额。
发布于2025-8-26 09:54 上海
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