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保证金公式比较复杂，投资者在交易过程中，如果记不住公式细节，应知道影响保证金收取的因素。我们以合约标的为交易型开放式指数基金的认购期权义务仓维持保证金为例：（1）认购期权义务仓维持保证金＝[合约结算价 Max（12% ×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）]×合约单位（2）认购期权虚值＝Max（行权价-合约标的收盘价，0）根据公式，我们可知标的价格是影响保证金收取的关键， 当标的收盘价越高，认购期权义务仓需要交纳的保证金越多；标的收盘价越低，认购期权义务仓需要交纳的保证金越少。同理，对于合约标的为交易型开放式指数基金的认沽期权义务仓维持保证金：（1）认沽期权义务仓维持保证金＝Min[合约结算价 Max(12%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价），行权价]×合约单位（2）认沽期权虚值＝Max（合约标的收盘价-行权价，0）当标的收盘价越高，认沽期权义务仓需要交纳的保证金越少；标的收盘价越低，认沽期权义务仓需要交纳的保证金越多。
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发布于2023-2-23 19:10 南京
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