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期权套利

讲一下关于期权的套利?

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北经理

一对一

诸葛经理股票

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套利，亦称套戥，通常指在某种实物资产或金融资产（在同一市场或不同市场）拥有两个价格的情况下，以较低的价格买进，较高的价格卖出，从而获取无风险收益。套利指从纠正市场价格或收益率的异常状况中获利的行动。异常状况通常是指同一产品在不同市场的价格出现显著差异，套利即低买高卖，导致价格回归均衡水平的行为。套利通常涉及在某一市场或金融工具上建立头寸，然后在另一市场或金融工具上建立与先前头寸相抵消的头寸。在价格回归均衡水平后，所有头寸即可结清以了结获利。套利者(arbitrageur)指从事套利的个人或机构。

发布于2018-3-2 09:28 北京

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朱经理期货

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官方评定为【优质回答】

第一,必须同时买进和卖出:第二，不同的市场的不同的标的或不同的合约;第三,可能带来损失但更有可能带来收益。

为什么要同时买进和卖出呢?期权套利目的在于互相担保,也就是我们全书一直在谈的问题,能否锁定最大风险,如果不能锁定,风险是否可控。为什么要交易不同的标的或不同的合约呢?同一标的同一合约没有价差可言,期权套利的本质是在利用价差。通过以上这两点,套利的风险小、收益大,可能会有风险,但带来收益的可能性更大。

首先讲的是蝶式期权套利,以某点为中心点,等距离的辐射后,再以中心点为对称点,两侧做与中心点相反的交易。只要价格在此范围内震荡,必定获利。这也是蝶式期权套利的特点,这种投资组合不分方向,上也好下也好,只要在范围内,就都是我的。非常适用于看不清市场动向的时候操作。

蝶式期权套利有很多种变化,中心点可以是当前价位,也可以是任何一个可能性价位。如果你预测它将上涨再震荡,应将中点上移,反之则下移。面且操作起来也很灵活,它可以用看涨期权来构建,也可以用看跌期权来构建蝶式期权套利再进一步变化为不对称,也有人称这些变化为折翅蝴蝶,就是蝴蝶两侧不再对称的意思。可以是权重发生变化,也可以是对称点发生变化。而变化的原因就是让我们构建蝶式期权套利之初进而获得更多,占据一个更有利的地位。

可是有得就有失才不失为平衡,出来混总是要还的。初期的地位有利了，在价格变换时,可能会将理论最大风险增大,这就要看你的选择了。

同样的道理,如果你想多赚些钱,就得让这对蝴蝶翅膀小一点,两侧对称点的距离距中心稍近一些,但当价格发生变化时,抗风险能力就会降低。反过来,为了增加抗风险能力,就得拉大对称点的距离,同时赚的钱也就变少等等更多的点击头像交流哦

发布于2018-3-2 09:18 上海

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章经理股票

帮助10万+ 好评4673 从业8年

你好，期权交流回测绩效这么好的策略靠谱吗
答：期权(option),是指某一标的物的买卖权或选择权，具有在某一限定时间内按某一指定的价格买进或卖出某一特定商品或合约的权利。和期货不同，期权的买方只有权利而没有义务。期权的许多概念都如买权、卖权、实值期权、虚值期权等都是站在买方的角度

发布于2018-3-2 09:18 杭州

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一对一

彭经理股票

帮助10万+ 好评8399 从业10年+

在金融工程中，广义的套利是指可以通过金融工具的组合建立一种投资组合，建立该组合时不需要成本，而且将来可以产生非负的收益。投资组合中的金融工具可以是同种类的，也可以是不同种类的。

发布于2018-3-2 09:10 拉萨

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一对一

首席林经理股票

帮助8497 好评321 入驻9年

您好，两个不同的市场中，以有利的价格同时买进并卖出同种相同的证券的行为，祝您投资愉快。

发布于2018-3-2 09:03 成都

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一对一

王经理股票

帮助1.6万好评319 从业10年+

期权套利在基础知识里面已经不考了，我给你的是原来版本的题，现在期权套利的内容已经移到期货投资分析上了

发布于2018-3-2 09:02 北京

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一对一

北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业9年

首发回答

你好，套利交易是买入一种期货合约的同时卖出另一种不同的期货合约的交易方式。这里的期货合约既可以是同一期货品种的不同交割月份。也可以是相互关联的两种不同商品的合约。还可以是不同期货市场的同种商品合约。套利交易者同时在一种期货合约上做多的同时在另一种期货合约上做空。通过两个合约间价差变动来获利，与绝对价格水平关系不大。期货套利套利交易已经成为国际金融市场中的一种主要交易手段，由于其收益稳定，风险相对较小，国际上绝大多数大型基金均主要采用套利或部分套利的方式参与期货或期权市场的交易。

发布于2018-3-2 09:02 成都

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