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期权卖方交易保证金的收取标准为下列AB两者中较大者：
A:（期权合约结算价×标的期货合约交易单位）+标的期货合约交易保证金—期权合约虚值额的一半；
B:（期权合约结算价×标的期货合约交易单位）+标的期货合约交易保证金的一半；
看涨虚值额=max（期权合约执行价格-标的期货合约当日结算价）×合约乘数；
看跌虚值额=max（标的期货合约当日结算价-期权合约执行价格）×合约乘数；
举例说明：
一投资者3月5日卖出一手9月小麦看跌期权，执行价格为1000元/吨，权利金为20元/吨，上一日期货结算价格为1020元/吨，若期货保证金按5%收取，则卖方开仓需要资金为下面计算的最大值。
A:期货保证金（1020×5%）+权利金20-期权虚值额（1020-1000）*%5=70；
B；期货保证金（1020×5%）/2+权利金20=45.5
所以保证金收取为较大值70元/吨
期权相当于一份保险，如想详细了解期权如何做，怎样做才能盈利，可联系我，或加我V沟通！
A:（期权合约结算价×标的期货合约交易单位）+标的期货合约交易保证金—期权合约虚值额的一半；
B:（期权合约结算价×标的期货合约交易单位）+标的期货合约交易保证金的一半；
看涨虚值额=max（期权合约执行价格-标的期货合约当日结算价）×合约乘数；
看跌虚值额=max（标的期货合约当日结算价-期权合约执行价格）×合约乘数；
举例说明：
一投资者3月5日卖出一手9月小麦看跌期权，执行价格为1000元/吨，权利金为20元/吨，上一日期货结算价格为1020元/吨，若期货保证金按5%收取，则卖方开仓需要资金为下面计算的最大值。
A:期货保证金（1020×5%）+权利金20-期权虚值额（1020-1000）*%5=70；
B；期货保证金（1020×5%）/2+权利金20=45.5
所以保证金收取为较大值70元/吨
期权相当于一份保险，如想详细了解期权如何做，怎样做才能盈利，可联系我，或加我V沟通！
发布于2021-8-27 11:02 长沙
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