基差在多少的时候可以期现套利?
还有疑问,立即追问>

基差 期现套利

基差在多少的时候可以期现套利?

叩富问财 浏览:6325 人 分享分享

共2个有赞回答

首发回答
套利分牛市套利和熊市套利。

我觉得主要还是要把握好这2点。基差的话,我建议在10个点左右。短点的话,5个点也行。
最后不是亏在基差上,而是亏在对牛市套利和熊市套利的把握上。最后出现1个都亏损,平仓后,另一个盈利持仓也没持住。甚至2个都亏了。
发布于2015-10-9 21:58 成都
1 关注 分享 追问
踩
举报

基差套利交易的概念:套利也就是在买进一个期货合约的同时卖出另外一个合约。可以是同一商品不同月份之间的套利,也可以是不同商品之间的套利。或者是同一商品在两个不同交易所之间的套利
发布于2018-3-20 13:49 拉萨
1 关注 分享 追问
踩
举报
其他类似问题
期货期现套利入场机会出现时,期货基差需要满足什么样的条件?
您好。期现套利是指利用期货市场和现货市场之间的不合理价差,通过在两个市场上进行反向操作,从而获得无风险收益的一种投资策略。当期货基差满足以下条件时,期现套利的入场机会可能会出现:1.基...
衍生引路人 205
大量期货期现套利订单进场,会加速期货基差向哪个方向回归?
您好。大量期货期现套利订单进场,通常会加速期货基差向合理水平回归。期货基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差。当期货价格与现货价格之间存在较...
衍生引路人 182
年跨期现套利策略需实时计算 “期货 - 现货基差偏离度” 并触发对冲,TqSdk、Vn.py 基差计算滞后且现货数据对接难,天勤如何实现基差驱动的套利支撑?
2025年跨期现套利的痛点是“基差计算慢、现货数据缺、对冲滞后”:TqSdk需手动对接现货价格数据源(如大宗商品现货平台),编写“基差=期货价格-现货价格”的计算代码,1次基差更新耗时...
期货_李经理 1179
甲醇的期现套利窗口何时打开?
甲醇的期现套利窗口,是当期货和现货的价差覆盖仓储、手续费等成本时打开的。如果你想了解具体计算方法或操作细节,点头像联系江经理为你解答。
期货江经理 75
沥青期货的期现套利窗口何时打开?
沥青期货的期现套利窗口,一般是当期价和现价的价差超出合理区间时就打开啦。如果你想了解具体操作细节或相关注意事项,可点击头像联系江经理咨询哦。
期货江经理 63
“套利交易” 有哪些常见类型?期现套利、跨期套利、跨品种套利和跨市场套利各自的操作要点是什么?
期现套利:操作要点是当期货价格与现货价格偏离合理价差时进行套利。若期货价格高估,可买入现货同时卖出期货;若期货价格低估,可卖出现货同时买入期货,待价差回归时平仓获利。需准确把握现货与期...
资深王经理 1713
同城推荐
  • 咨询

    从业认证| 入驻1年

  • 咨询

    从业认证| 从业2年

  • 咨询

    从业认证| 入驻1年

相关文章
回到顶部