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贷款迁徙分析或信⽤风险迁徙分析（loanmigrationanalysisorcreditriskmigrationanalysis），是近年来新出现的⼀种以概率分析为基础的信⽤风险分析⽅法。它是⽤贷款的历史损失数据来推算当前⼀家银⾏贷款组合中贷款损失所占的⽐重，从⽽确定贷款损失准备是否充⾜。⼀般来说，贷款迁徙分析有四个主要的步骤：
1、将贷款组合按照贷款的种类或风险类别分组。如可将贷款划分为正常、关注、次级、可疑，还可将贷款以划分为房地产贷款、担保贷款、信⽤贷款、汽车消费贷款等类别。这主要是因为不同类别的贷款具有不同的损失状况（differentlosshistory）。
2、确定各类别贷款的损失率。如关注类贷款在第四个季度的损失是2%；
3、对影响贷款损失率变化的因素进⾏分析，并对现有损失率进⾏调整；
4、将调整后的损失率乘以当前季度各类别贷款额，得到各类别贷款的损失额。
进⾏贷款迁徙分析⾄少要有连续四个季度的贷款损失数据。贷款迁徙分析的前提是必须要有有效的有问题贷款识别体系、准确的贷款分类和贷款损失核销制度。否则，贷款迁徙分析的质量得不到保证。
1、将贷款组合按照贷款的种类或风险类别分组。如可将贷款划分为正常、关注、次级、可疑，还可将贷款以划分为房地产贷款、担保贷款、信⽤贷款、汽车消费贷款等类别。这主要是因为不同类别的贷款具有不同的损失状况（differentlosshistory）。
2、确定各类别贷款的损失率。如关注类贷款在第四个季度的损失是2%；
3、对影响贷款损失率变化的因素进⾏分析，并对现有损失率进⾏调整；
4、将调整后的损失率乘以当前季度各类别贷款额，得到各类别贷款的损失额。
进⾏贷款迁徙分析⾄少要有连续四个季度的贷款损失数据。贷款迁徙分析的前提是必须要有有效的有问题贷款识别体系、准确的贷款分类和贷款损失核销制度。否则，贷款迁徙分析的质量得不到保证。
发布于2022-7-14 17:01 苏州
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