1.当月到期的垂直价差组合策略(认购牛市价差策略、认沽熊市价差策略、认沽牛市价差策略、认购熊市价差策略)于E-2日日终清算后自动解除,解除后的合约从E-1日日终清算起,对临近到期虚实程度-3%至实值的认购合约,公司保证金比例整体上浮40%,对临近到期虚实程度-1%至实值的认沽合约,公司保证金按行权价乘以合约单位冻结。
2.当月到期的跨式和宽跨式组合策略于E-1日日终清算后保证金上浮,公式如下:
max(成分一合约保证金,成分二合约保证金)+保证金较低方的当日期权结算价*合约单位
其中:
成分一合约为当月虚值3%至实值认购合约,则成分一合约保证金=认购合约交易所保证金(1+40%);否则=认购合约交易所保证金(1+20%)
成分二合约为当月虚值1%至实值认沽合约:则成分二合约保证金=行权价×合约单位;否则=认购合约交易所保证金(1+20%)
发布于2022-6-6 23:34 天津
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