结算时,交易所对同一交易编码下的所有持仓按照先跨期、后跨品种的原则,根据合约距离交割月份由近到远的顺序进行组合,收取套利交易保证金。
套利持仓平仓时,先返还套利持仓交易保证金,再收取未平仓合约交易保证金。
(1)套利保证金标准:套利组合持仓保证金标准=max[买方向持仓交易保证金,卖方向持仓交易保证金]
(2)套利保证金收取方式:交易期间,以套利指令(适用的套利指令具体以交易所当天公告为准)成交的持仓享受保证金优惠;以单边新开仓盘中不享受套利优惠,结算时按照先跨期、后跨品种最后锁仓的原则,根据合约距离交割月份由近到远的顺序进行组合,收取套利交易保证金。
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发布于2022-5-24 23:41 北京