个股期权术语之反向套利
23.反向套利,指一种无风险的套利,涉及卖出合约标的,出售一张认沽期权,并且买入一张认购期权,这些期权具有相同的行权价和到期日,同时卖出一份相应到期月份相同的期货。
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2017-9-19 15:40
个股期权术语蝶式价差策略
蝶式价差策略,指一种使用牛式价差策略和熊式价差策略的复合套利策略,包括多头蝶式价差策略和空头蝶式价差策略。
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2017-9-19 15:30
个股期权术语之蝶式价差策略
蝶式价差策略,指一种使用牛式价差策略和熊式价差策略的复合套利策略,包括多头蝶式价差策略和空头蝶式价差策略。
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2017-9-19 15:30
个股期权术语之垂直价差策略
垂直价差策略(VerticalSpread),指买入一个期权的同时卖出一个期权,这两个期权具有相同合约标的和相同到期日,但具有不同的行权价。
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2017-9-19 15:25
个股期权术语垂直价差策略
垂直价差策略(VerticalSpread),指买入一个期权的同时卖出一个期权,这两个期权具有相同合约标的和相同到期日,但具有不同的行权价。
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2017-9-19 15:24
个股期权术语之标的证券
1.标的证券,又称合约标的,指期权合约规定的双方买入或卖出的资产,为期权所对应的标的资产。个股期权对应的标的证券就是1对应的股票或ETF。
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2017-9-19 15:12
个股期权术语标的证券
1.标的证券,又称合约标的,指期权合约规定的双方买入或卖出的资产,为期权所对应的标的资产。个股期权对应的标的证券就是对应的股票或ETF。
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2017-9-19 15:12
个股期权术语比率价差策略
1.比率价差策略(RatioSpread),指买入一定数量的期权,同时卖出更多数量的期权。买入的期权与卖出的期权具有相同合约标的和到期日,但行权价不同。
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2017-9-19 15:10
个股期权术语之保证金
保证金,指在期权交易中,期权义务方必须按照规则缴纳的金额。维持保证金每日进行计算。
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2017-9-19 14:55
个股期权术语保证金
保证金,指在期权交易中,期权义务方必须按照规则缴纳的金额。维持保证金每日进行计算。
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2017-9-19 14:55
个股期权术语之实值认购期权
66.实值认购期权,指行权价格低于合约标的市场价格的认购期权。
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2017-9-19 16:48
个股期权术语实值认购期权
66.实值认购期权,指行权价格低于合约标的市场价格的认购期权。
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2017-9-19 16:48
个股期权术语牛市认沽期权价差策略
牛市认沽期权价差策略,指买入行权价较低的认沽期权的同时,又卖出一个同一品种、相同到期日的行权价较高的认沽期权。
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2017-9-19 16:25
个股期权术语牛市认沽期权价差策略
牛市认沽期权价差策略,指买入行权价较低的认沽期权的同时,又卖出一个同一品种、相同到期日的行权价较高的认沽期权。
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2017-9-19 16:23
个股期权术语之时间价值
63.时间价值,指在期权剩余有效期内,合约标的价格变动有利于期权权利方的可能性。时间价值和内在价值共同构成期权的总价值。
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2017-9-19 16:44
个股期权术语之牛市价差策略
牛市价差策略,指买入一份期权,同时卖出一份、同一合约标的、相同到期日的行权价更高的期权。
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2017-9-19 16:22
个股期权术语牛市价差策略
牛市价差策略,指买入一份期权,同时卖出一份、同一合约标的、相同到期日的行权价更高的期权。
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2017-9-19 16:21
个股期权术语之历史波动率
历史波动率,指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率,由合约标的市场价格过去一段时间的历史数据反映。
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2017-9-19 16:11
个股期权术语历史波动率
历史波动率,指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率,由合约标的市场价格过去一段时间的历史数据反映。
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