台湾股指期货程序化交易状况分析
发布时间:2018-1-22 15:25阅读:586
程序化交易是最近十几年欧美专业投资机构中盛行的交易方法,近年来更是引进台湾,成为期货交易中一个非常重要的工具。程序化交易的精髓是“顺势而为”,期货价格信息发给程序,经程序分析确认趋势启动,就会发信号进行下单。也就是说,交易系统只是趋势的追随者,并不是趋势的预言家。
交易系统能成功,除了系统本身的执行力,最重要的就是它能严格地追随市场的脚步。越来越多的人使用程序化交易系统是必然的趋势,要了解程序化交易系统的现况与其对目前交易环境造成的影响,期货交易所的数据永远是最真实、最直接的数据源。
一、2008年台湾股指期货交易市场分析
1.2008年台湾期指交易时间分布
从台湾期交所的统计数据我们发现,台湾期指交易量呈明显增长趋势,2008年平均每日交易次数为79597次,是2001年交易次数的7倍,2008年平均每日交易次数亦较2007年的交易次数增长66%。为了进一步了解程序化交易对台湾期货市场的影响,下面我们使用台湾期指Tick数据进行分析,将2008年1月2日—12月31日间的行情数据以每日为基础,累加所有的交易次数,并用Visual Signal分析软件进行绘制。
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