【昨日国债期市】
　　5年期国债期货主力合约TF1609开盘100.885元，最高101.035元，最低100.850元，收盘101.010元，上涨0.145元，涨幅0.14%，振幅0.185元，成交8118手，较昨日增加1065手，持仓25956手，减仓601手。10年期国债期货主力合约T1609开盘100.190元，最高100.430元，最低100.115元，收盘100.390元，上涨0.285元，涨幅0.30%，振幅0.315元，成交16466手，较昨日增加2343手，持仓30435手，减仓478手。
【昨日国债现市】
　　5年期活跃CTD券为130020.IB，IRR为1.05%，10年期活跃CTD券为160006.IB，IRR为1.17%，目前R007约2.25%，无正向期现套利机会。
　　现券方面，利率债整体小幅下行。早盘进出口行续发5、10年期，招标收益率小幅下行。截止日终，国债收益率曲线整体下行1-2BP，政策性金融债曲线和国开债曲线整体下行1-3BP。具体来看，3年期160009带动曲线对应期限下行1BP至2.55%；5年期160007带动曲线对应期限下行1BP至2.69%；7年期160014带动曲线对应期限下行2BP至2.85%；10年期160010带动曲线对应期限下行2BP至2.84%。
　　货币市场方面，6月30日银行间质押式回购市场共成交14618亿元，减少26.58%。主要期限利率小幅下行，其中，隔夜收于2.05%，上涨10bp，7天收于2.25%，下跌55bp；中期方面，14天收于3.10%，上涨2bp；长期方面，1个月收于2.95%，上涨15bp。3个月收于3.00%，上涨10bp。
　　
【财经资讯】
　　6月30日，外管局公布数据显示，截至2016年3月末，我国全口径外债余额为88165亿元人民币（等值13645亿美元，不包括香港特区、澳门特区和台湾地区对外负债，下同）。外管局表示，我国外债总规模降幅放缓，偿债风险可控，预计外债规模将趋于平稳，下一步将加强事中事后监测分析，防范异常跨境资金流动风险。从期限结构看，中长期外债余额为33301亿元人民币（等值5154亿美元），占38%；短期外债余额为54864亿元人民币（等值8491亿美元），占62%。短期外债余额中，与贸易有关的信贷占41%。从机构部门看，广义政府债务余额为7385亿元人民币（等值1143亿美元），占8%；中央银行债务余额为4828亿元人民币（等值747亿美元），占6%；银行债务余额为36063亿元人民币（等值5581亿美元），占41%；其他部门债务余额为24543亿元人民币（等值3799亿美元），占28%；直接投资：公司间贷款债务余额为15346亿元人民币（等值2375亿美元），占17%。
　　6月30日，央行进行1300亿元7天期逆回购操作，当日公开市场有600亿元逆回购到期，当日实现资金净投放700亿元。
　　6月30日，进出口行公开招标发行两期政策性金融债，招标结果显示，5年期固息债中标收益率3.0684%，全场5.45倍，边际1.18倍；10年期固息债中标收益率3.2721%，全场3.12倍，边际1.24倍。
　　股票市场涨跌互现，上证综指下跌1.98点（或-0.07%）至2929.61点，深证成指上涨29.02点（或0.28%）至10489.99点，创业板指上涨18.00点（或0.81%）至2227.79点。
　　人民币汇率方面，美元兑人民币中间价报6.6312，上调12个基点，前一日中间价报6.6324。
　　
【技术分析】
　　技术上，TF1609小幅高开后震荡上行，全天维持偏强震荡，截止收盘日K线重新站上5日均线，维持于10日均线上方，目前5日均线、10日、20日均线系统维持发散向上，小幅贴近布林带上轨，布林带轨距持平，MACD指标红色动能柱小幅扩张，DEA线维持上行，DIFF线维持上破DEA的金叉走势，KDJ指标钝化走平，敏感性指标拐头向上，从技术形态分析，TF1609处于上涨趋势。T1609全天走势与TF1609相似，且强于后者。
【操作建议】
稳定汇率调低降准概率。TF1609支撑位100.815，压力位101.140；T1609支撑位100.135，压力位100.570。银行间债券收益率全线下挫，交易所市场资金利率的扰动渐渐消退，当前市场依然对跨季后央行再次宽松货币政策抱有期望，即便不能降准，也将以MLF等工具投放基础货币。当日离岸人民币汇率意外超贬400余点，表明短期人民币依然承受较大的贬值压力，在此情形下，汇率稳定是政策要务，因此跨季后短期降准的概率并不大，需关注季后经济数据和公开市场操作净回笼情况。期债继续维持方向性策略上逢显著回调即介入做多的操作建议。跨期套利方面继续关注"多TF/T1612、空TF/T1609"的跨期套利操作；同时收益率下行趋势未改，继续推荐做多长久期可交割券基差，做空短久期可交割券基差的期现套利操作。

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