回测跑不出信号、因子算出来是空的、Tick 回测报"无数据"——九成新手在 QMT 踩的第一个坑，都不是策略写错了，而是历史行情根本没进本地缓存。 QMT 的行情逻辑很"硬核"：它走的是先下载、后调用的模式，服务器不替你存全量历史，得先把数据落地到本机，策略代码才能读。

下面把"界面点+代码拉"两条路都拆开讲，顺手给几段能直接抄的片段。

一、客户端手动补数据（适合第一次铺底）

登录 QMT 主界面 → 顶部菜单操作​ → 数据管理​ → 数据补充（部分版本在右下角"行情→历史数据下载"）。

• 周期勾选：日线 1d、1 分钟 1m、5 分钟 5m，财务数据单独勾；
• 板块选沪深 A 股 / ETF / 期权链，时间范围自定义（如 20230101 至今）；
• 点"下载"，进度条走完即落地本地 userdata_mini/datadir。
• 偷懒技巧：首次铺底用界面批量下，比 Python 单线程快得多；下完别关"定时下载"，在批量下载/调度任务里勾选盘后自动增量（如 15:30 或 16:00 跑），以后每天自动补当日 K 线，不用手点。

⚠️ 界面能下日线/分钟线/财务，Tick 分笔在多数券商版本界面不开放，必须走代码；且 Tick 体量大，下多年全市场 1m 可能占几百 GB，先留硬盘。

二、Python 自动下载（实盘维护/全市场批处理必备）

QMT 内置 xtquant.xtdata 给两套下载函数，名字差个 2，用法完全不同：

1）单标的：download_history_data

同步执行，一次一只，适合补某只票漏掉的段。

from xtquant import xtdata
xtdata.download_history_data(
    '000001.SZ', '1d',
    '20240101', ''   # 结束空=下到最新
)
# 增量补，避免重复拉
xtdata.download_history_data('000001.SZ','1d','20240101','',incrementally=True)

2）多标的：download_history_data2

异步批量+进度回调，扫沪深 300、中证 500 股票池就靠它。

def on_prog(d):
    print(f"{d['stockcode']} {d['finished']}/{d['total']}")

xtdata.download_history_data2(
    stock_list=['000001.SZ','600519.SH','510300.SH'],
    period='1d', start_time='20240101', end_time='',
    callback=on_prog
)
配合 xtdata.get_stock_list_in_sector('沪深300') 拿名单，能写出"收盘后自动巡检+补缺"的脚本。

3）读本地缓存：别搞反顺序

下完再用这三个读，顺序错就空 DataFrame：

• get_market_data_ex：增强版，返回 {code: DataFrame}，适合单标的多字段因子分析；
• get_market_data：返回 {field: DataFrame}，适合多标的同字段横截面对比；
• get_local_data：纯离线读本地文件，不依赖 miniQMT 在线，批处理最稳。

df = xtdata.get_market_data_ex(
    field_list=['open','high','low','close','volume'],
    stock_list=['000001.SZ'], period='1d',
    start_time='20240101', end_time='', count=-1,
    dividend_type='front', fill_data=True
)['000001.SZ']
Tick 读取同理，period 换 'tick'，时间格式精确到秒 'YYYYMMDDHHMMSS'，且注意部分券商 Tick 只在交易时段 9:00–16:00 允许补历史。

三、新手最容易绕进去的 3 个弯

1. 没下就读​ → get_market_data_ex 返回空，不是接口坏了，是冰箱没蛋；
2. 代码后缀漏写​ → 600000 必须写 600000.SH，000001 必须 000001.SZ，否则查无此券；
3. 回测用实时订阅代替历史​ → 盘中该用 subscribe_quote 拿实时，历史回测老老实实先 download，混用会又慢又缺数据。

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