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QMT量化历史数据获取，行情数据下载与使用方法

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QMT量化历史数据获取，行情数据下载与使用方法

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张经理

张经理张经理证券经理

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从业认证| 从业8年

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您好，QMT量化的历史数据获取、行情数据下载与使用有清晰的操作流程，我会帮您拆解具体步骤，同时提醒您使用中的关键注意事项，确保您能顺利上手。

（1）数据获取与下载步骤：先登录QMT客户端，左侧菜单栏找到“数据中心”——这是官方统一的数据入口，能避免数据来源不规范的问题。操作起来很简单：①打开QMT软件，输入账号密码完成登录；②在左侧导航栏点击“数据中心”进入；③选择所需数据类型（比如沪深A股、ETF行情），设置时间范围、K线周期；④点击“下载”，数据会自动保存到本地预设文件夹。
（2）数据使用方法：下载完成后，在量化策略编写界面，用内置API函数调用本地数据，比如用指定函数调取历史日线数据，用于策略回测或实时行情分析。举个例子，您要做ETF量化策略，可以下载近3年的ETF日线数据，调用后回测策略表现，验证可行性。
（3）注意事项：下载时要保证网络稳定，避免数据中断缺失；定期更新数据，保证分析准确性；同时要合规使用数据，不可用于违规用途。另外，若您是证券账户用户，QMT数据和交易账户直接打通，无需额外关联。

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发布于2026-8-25 15:45 广州

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从业认证| 从业4年

QMT回测依赖本地历史行情数据，云端不会自动缓存历史，分为客户端界面下载、Python代码下载两种方式。

客户端手动下载，适合新手。顶部菜单操作→数据管理→补充行情，选择市场、标的池、周期、起止时间，点补充即可。基础周期只有tick、1m、5m、1d，15m、30m、60m由5分钟合成，周线月线由日线合成，回测合成周期，只需要下载对应的基础周期，不用重复下载合成周期本身。盘后可以开启自动补充每日收盘数据，避免每天手动操作。

Python接口下载，适合批量、策略脚本自动补数据。核心函数download_history_data2，传入股票代码列表、周期、开始结束时间，支持增量下载。下载完成后用get_market_data_ex，subscribe=False读取本地历史；subscribe=True为盘中实时订阅推送行情。get_local_data也可以读取本地已经下载完成的K线。

存储路径，数据保存在QMT安装目录userdata_mini\datadir，路径不要带中文，容易读取异常，不建议装C盘，分钟、tick数据体积很大，全市场多年1分钟数据几十GB，tick分笔数据占用更高，按需下载，不要无脑全量下载全市场多年tick数据。

重要实操要点。回测结果失真绝大多数来自本地数据残缺，回测前核对本地数据起止时间。除权复权参数dividend_type，back_ratio是后复权，none不复权，回测要统一设置。精简mini‑QMT部分券商版本对tick、长周期分钟数据有限制，大量回测需要确认权限。下载尽量选交易日白天，夜间服务器会限速。切换电脑，本地数据不会同步，需要重新下载行情库。

简单流程，先下载基础周期数据，回测直接调用合成周期，盘后每日增量补充，回测脚本读取本地数据运算，实盘阶段再订阅实时行情。

我司为正规上市老牌券商，风控体系完善，足不出户就能线上完成开户操作，并且佣金很优惠，欢迎联系。

发布于2026-8-25 16:53 深圳

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