用xtdata的get_market_data获取日线数据，结果返回一个空的DataFrame，这个问题90%的情况是因为本地没有对应的历史数据文件。xtdata的设计逻辑是"先下载，再获取"，如果没有提前调用download_history_data把数据同步到本地，get接口只能在空的缓存里捞，自然什么都没有。

正确的做法是先调用download_history_data(stock_code, '1d', start_time, end_time)，等下载完成后再调用get_market_data获取。如果要批量下载多只股票，用download_history_data2传入stock_list，并设置callback函数来监控进度，这样效率更高。下载完成后，数据会保存在MiniQMT的userdata_mini目录下，下次直接get就有了，不需要每次都重新下载。

另一个容易踩的坑是时间格式问题：start_time和end_time要传8位字符串格式，比如'20230101'，如果传了带分隔符的格式比如'2023-01-01'，接口可能解析不了，默默返回空而不报错。还有一种情况是合约代码格式写错，比如把'600000.SH'写成'SH600000'，同样会导致结果为空。

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