在 QMT 进行回测时，根据不同的数据需求，有几个常用的函数来获取行情数据：

1. xtquant.xtdata.get_market_data

• 功能：用于获取指定周期和时间范围内的市场行情数据。它可以获取多种金融产品（如股票、基金、期货等）的行情，包括开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量、成交额等基础数据。
• 参数：
• 示例：

python

import xtquant.xtdata as xtdata

# 获取平安银行（000001.SZ）2023年1月1日至2023年12月31日的日线收盘价
field_list = ['close']
stock_list = ['000001.SZ']
period = '1d'
start_time = '20230101'
end_time = '20231231'

data = xtdata.get_market_data(field_list=field_list, stock_list=stock_list,
                              period=period, start_time=start_time, end_time=end_time)
print(data)

2. xtquant.xtdata.get_full_tick

• 功能：获取实时的全推行情数据，在回测时可以模拟实时行情数据的获取，对于一些需要根据最新行情数据进行决策的策略很有用。它能获取到最新的逐笔成交数据、买卖盘口数据等。
• 参数：stock_list，即要获取行情的证券代码列表。
• 示例：

python

import xtquant.xtdata as xtdata

# 获取贵州茅台（600519.SH）的实时全推行情
stock_list = ['600519.SH']
tick_data = xtdata.get_full_tick(stock_list)
print(tick_data)

3. xtquant.xtdata.get_local_data

• 功能：从本地缓存数据中获取行情数据，这在回测时如果已经下载并缓存了大量历史数据，使用这个函数可以快速获取数据，提高回测效率。获取的数据内容和格式与 get_market_data 类似。
• 参数：与 get_market_data 类似，包括 field_list、stock_list、period、start_time、end_time 等，另外还可以设置 dividend_type（复权类型）和 fill_data（是否填充缺失数据）等参数。
• 示例：

python

import xtquant.xtdata as xtdata

# 从本地获取五粮液（000858.SZ）2022年全年的前复权日线数据
field_list = ['open', 'close', 'high', 'low', 'volume']
stock_list = ['000858.SZ']
period = '1d'
start_time = '20220101'
end_time = '20221231'
dividend_type = 'pre'  # 前复权
fill_data = True

local_data = xtdata.get_local_data(field_list=field_list, stock_list=stock_list,
                                   period=period, start_time=start_time, end_time=end_time,
                                   dividend_type=dividend_type, fill_data=fill_data)
print(local_data)




这些函数能满足 QMT 回测时不同场景下对行情数据的获取需求，帮助投资者更准确地模拟和验证交易策略。

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