套利交易以其“低风险、低波动”的特征，在2026年的资产配置中占据重要地位。随着市场机制的完善，普通散户也可以通过量化工具参与到原本只属于机构的套利机会中。

常见的ETF折溢价套利

当ETF的二级市场交易价格低于其在一级市场的净值时，就产生了折价。量化系统可以实时监控这种微小偏差，在低位买入ETF并申购赎回，获取其中的确定性差价。

期现对冲与基差套利

通过持有股票组合（多头）并卖出相应的股指期货（空头），投资者可以对冲市场系统性下跌风险，获取股票组合跑赢指数的超额收益或捕获期货升贴水的变动收益。

可转债套利白描

可转债因其特有的转股属性，经常会出现转股价值与市场交易价的偏差。利用量化软件自动化监控并执行操作，能有效捕捉这些稍纵即逝的机会。

无论是捕捉套利机会还是进行稳健配置，能提供高效交易工具的券商是致胜的关键。目前在国金证券，仅需10万资金门槛即可开通QMT/PTrade，为套利交易所需的毫秒级响应提供了技术保障。国金证券还设有专业量化社群，针对套利逻辑的编写提供答疑。此外，国金证券支持两融业务全线上开通，为套利过程中的对冲需求提供了便捷的信用工具。