量化如何参与“可转债套利”:折价转股逻辑的自动化执行

发布时间:2026-3-27 10:46阅读:112

小李经理 股票
资质已认证
帮助6.8万 好评71 从业3年
问一问
小李经理 
上市券商,融资利率5.0,etf万0.5,佣金低至成本价!
+微信
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
关于【可转债】我们准备了详细的专题解读,全部要点覆盖,更有顾问1对1为你专属讲解。 点击微信,一键关注

文章很精彩?转发给需要的朋友吧

推荐相关阅读
2026年ETF量化套利:基于折溢价的自动化捕捉
ETF(交易型开放式指数基金)由于具有二级市场交易和一级市场申赎的特性,当两者价格出现偏差时,便产生了套利机会。2026年,随着ETF品种的爆发式增长,这类机会愈发依赖量化系统来捕捉。当ETF的二级市场交易价格高于其NAV(净值)时,存在溢价套利机会:程序可以自动执行“买入一篮子成份股-申购ETF-二级市场卖出ETF”的流程。反之,则进行折价套利。对于散户投资者,更易实现的策略是基于不同市场挂钩ETF的套利,如跨市场ETF。量化系统可以毫秒级监控两地市场的价差。一旦价差超过覆盖手续费的阈值,系统便自动出...
张经理 158
QMT量化中的可转债套利逻辑实现
可转债因其独特的股债双性,在2026年的量化市场中呈现出丰富的套利机会。QMT对可转债的行情提取与指令发送提供了极佳的支持。核心逻辑之一是“折价套利”。当转债的转股价值明显高于其二级市场价格时,存在理论套利空间。在QMT中,投资者可以编写脚本实时计算转股溢价率,一旦出现负溢价,程序自动买入转债并执行转股指令。另一种是“双低策略”。量化筛选出价格低且溢价率低的转债构建组合,定期轮动。QMT可以实现每日开盘自动扫描全市场500多只转债,根据预设评分模型剔除高价或高溢价品种,实现仓位...
张经理 116
TA的文章 全部>
回到顶部