量化策略的本质是向交易所发送电子指令，因此理解交易所的“撮合规则”至关重要。A股遵循“价格优先、时间优先”的原则。在集合竞价阶段，规则更为复杂，涉及寻找能产生最大成交量的“参考成交价”。

对于量化程序而言，选择不同的委托类型会直接影响成交效率。例如，“限价委托”能精准控制成本但可能无法成交；而“市价委托”（如五档即时成交剩余撤销）速度最快但滑点难以预测。在编写下单逻辑时，必须根据策略的频率和标的的流动性灵活选择参数。

此外，A股每笔委托至少100股（1手）及“T+1”等特殊机制，必须在策略代码中设置相应的硬约束。

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