在搭建量化策略时，数据的精度（颗粒度）直接影响回测的真实性和策略的性能。量化领域最常用的两类数据是Tick（逐笔/分笔）数据和Bar（K线）数据。

Bar级数据：稳健策略的基石

Bar数据通常指1分钟、5分钟或日线K线。它包含了OHLC（开高低收）四个价格维度。对于大多数波段策略、价值选股策略，Bar数据已经足够，且其数据量适中，处理速度快，不容易产生过拟合。

Tick级数据：高频交易的灵魂

Tick数据记录的是每一笔成交的原始信息。它能还原盘口挂单的增减过程。对于需要精确入场点、执行拆单算法或进行极短线波动捕捉的策略，Tick数据是不可替代的。然而，处理Tick数据需要极高的计算性能，回测速度也会显著变慢。

选型建议

 - 如果策略持仓周期在小时级以上，优先选择Bar数据，追求逻辑的泛化能力。

 - 如果涉及日内T+0、抢单或复杂的盘口博弈，必须采用Tick数据。

数据的获取质量是量化的生命线。目前，国金证券为量化参与者提供了高标准的数据环境。只需10万资产开通QMT或PTrade系统，即可获取全市场的历史及实时K线数据。值得注意的是，国金证券针对PTrade正式版用户提供免费调用Level-2（Tick级深度）数据的权限，这对于需要研究盘口微观结构的投资者是重大利好。此外，国金还支持永久Level-2行情展示，配合专属经理一对一的技术指导，帮助投资者在海量数据中精准提取有效信号。